|
Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)
The moments of Wishart processes via Itô calculus
P. Graczyk, L. Vostrikova Département de Mathématiques, Université d'Angers
Аннотация:
Приводятся формулы для моментов и математических ожиданий некоторых функционалов от процесса Уишарта $X=(X_t)_{t\geqslant 0}$. Эти формулы выводятся с помощью исчисления Ито для матричных процессов. Полагая $t=1$, можно немедленно получить аналогичные результаты для центрированных и нецентрированных матриц Уишарта.
Ключевые слова:
закон Уишарта, матрица Уишарта, процесс Уишарта, моменты.
Поступила в редакцию: 01.08.2004 Исправленный вариант: 06.08.2006
Образец цитирования:
P. Graczyk, L. Vostrikova, “The moments of Wishart processes via Itô calculus”, Теория вероятн. и ее примен., 51:4 (2006), 732–751; Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 609–625
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp22https://doi.org/10.4213/tvp22 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i4/p732
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 640 | PDF полного текста: | 279 | Список литературы: | 64 | Первая страница: | 23 |
|