Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2009, том 54, выпуск 4, страницы 645–670
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3533 (Mi tvp3533) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви

С. Каустон, Л. Ю. Вострикова

Département de Mathématiques, Université d'Angers
PDF полного текста (261 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3533
Аннотация: Для сходящейся последовательности экспоненциальных моделей Леви приводятся условия, при которых сходится соответствующая последовательность цен опционов. Изучается поведение цен и в отсутствие такой сходимости. Затем рассматриваются два частных случая — когда мартингальная мера выбирается из соображений минимизации энтропии и когда она доставляет минимум для интегралов Хеллингера.
Ключевые слова: расчет цены опционов, процессы Леви, неполные рынки, минимальные меры.
Поступила в редакцию: 17.07.2008
Исправленный вариант: 21.04.2009
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, Volume 54, Issue 4, Pages 588–608
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97984437
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: С. Каустон, Л. Ю. Вострикова, “О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 645–670; Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 588–608
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CawVos09}
\by С.~Каустон, Л.~Ю.~Вострикова
\paper О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 4
\pages 645--670
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3533}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3533}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759642}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 4
\pages 588--608
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984437}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000284102200003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79952979710}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3533
  • https://doi.org/10.4213/tvp3533
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i4/p645
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:373
    PDF полного текста:170
    Список литературы:75
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024