|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами
Ж. Спиельман, Л. Вострикова LAREMA, Département de Mathématiques, Université d'Angers, France
Аннотация:
В этой статье изучается проблема разорения с инвестициями в общей постановке, когда бизнес-часть процесса риска страховой компании $X$ представляет собой процесс Леви, а стохастический логарифм инвестиций $R$ — семимартингал. При некоторых условиях мы получаем верхнюю и нижнюю оценки вероятностей разорения на конечных и бесконечных интервалах времени, а также их логарифмическую асимптотику. В случае, когда $R$ является процессом Леви, из наших оценок вытекают некоторые хорошо известные результаты. Даются также условия для разорения с вероятностью $1$, связанные с поведением экспоненциальных функционалов от $R$, и в случае процессов Леви, эти условия выражены через семимартингальные характеристики этого процесса.
Ключевые слова:
вероятность разорения, инвестиции, процесс Леви, семимартингал, верхние и нижние оценки, логарифмическая асимптотика, разорение с вероятностью $1$.
Поступила в редакцию: 07.10.2018
Образец цитирования:
Ж. Спиельман, Л. Вострикова, “О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 312–337; Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 249–269
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5355https://doi.org/10.4213/tvp5355 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i2/p312
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 241 | PDF полного текста: | 34 | Список литературы: | 24 | Первая страница: | 2 |
|