Персоналии: Урусов Михаил Александрович

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Урусов Михаил Александрович

E-mail:

https://www.mathnet.ru/rus/person9084

Список публикаций на Google Scholar

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/660022

	Публикации в базе данных Math-Net.Ru	Цитирования
	2024
1.	D. Criens, M. Urusov, “On the representation property for 1d general diffusion semimartingales”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 729–744
	2021
2.	Alexey Muravlev, Mikhail Urusov, Mikhail Zhitlukhin, “Sequential tracking of an unobservable two-state Markov process under Brownian noise”, Sequential Anal., 40:1 (2021), 1–16	1
	2019
3.	А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение”, УМН, 74:5(449) (2019), 185–186 ; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 953–955	2
	2017
4.	Stefan Ankirchner, Thomas Kruse, Mikhail Urusov, “A functional limit theorem for irregular SDEs”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 53:3 (2017), 1438–1457	7
	2016
5.	Stefan Ankirchner, Thomas Kruse, Mikhail Urusov, “Numerical approximation of irregular SDEs via Skorokhod embeddings”, J. Math. Anal. Appl., 440:2 (2016), 692–715	9
	2015
6.	А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015), 248–271 ; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262	4
	2014
7.	Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Труды МИАН, 287 (2014), 129–139 ; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132	6
	2009
8.	D. V. Belomestny, L. Rüschendorf, M. A. Urusov, “Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009), 80–96 ; Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 14–28	2
	2004
9.	М. А. Урусов, “Об одном свойстве момента достижения максимума броуновским движением и некоторых задачах оптимальной остановки”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 184–190 ; M. A. Urusov, “On a property of the moment at which Brownian motion attains its maximum and some optimal stopping problems”, Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 169–176	25
	2003
10.	М. А. Урусов, “Использование разделяющих моментов для доказательства сингулярности гауссовских мер”, УМН, 58:4(352) (2003), 163–164 ; M. A. Urusov, “The use of separating times in proving singularity of Gaussian measures”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 807–809
11.	М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427 ; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347	10
	2002
12.	М. А. Урусов, “Об оптимальном прогнозе момента достижения максимума броуновским движением”, УМН, 57:1(343) (2002), 165–166 ; M. A. Urusov, “Optimal forecasting of the time of attaining the maximum by Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 163–164	2
	1999
13.	М. А. Урусов, “Условия отсутствия арбитража в дискретных финансовых моделях”, УМН, 54:5(329) (1999), 179–180 ; M. A. Urusov, “No-arbitrage conditions in discrete financial models”, Russian Math. Surveys, 54:5 (1999), 1053–1055

	2010
14.	A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, “Summer School in Stochastic Finance 2010”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 825
	2005
15.	А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман, И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 411–413 ; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350	3

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 4 М. А. Урусов Школа по стохастике и финансовой математике 10 сентября 2015 г. 12:30
2.	A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 3 М. А. Урусов Школа по стохастике и финансовой математике 10 сентября 2015 г. 11:30
3.	A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 2 М. А. Урусов Школа по стохастике и финансовой математике 8 сентября 2015 г. 12:30
4.	A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 1 М. А. Урусов Школа по стохастике и финансовой математике 8 сентября 2015 г. 11:30
5.	A generalized Donsker's theorem and approximating SDEs with irregular coefficients M. A. Urusov Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева 14 октября 2014 г. 15:15
6.	Optimal trade execution and price manipulation in order books with time-varying liquidity Mikhail Urusov Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping» 28 сентября 2012 г. 12:10
7.	On the martingale property of exponential local martingales M. Urusov Международный симпозиум «Стохастика и ее видение» 1 ноября 2010 г. 13:00
8.	О мартингальности некоторых локальных мартингалов: критерии и приложения в финансовой математике М. А. Урусов Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 3 декабря 2009 г. 15:30
9.	Оптимальная ликвидация портфеля с динамическим когерентным риском М. А. Урусов Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 2 декабря 2009 г. 16:45
10.	Pricing and hedging in markets with transaction costs М. А. Урусов Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 9 апреля 2008 г. 16:45
11.	О классе задач об оптимальной остановке для диффузий с разрывными коэффициентами М. А. Урусов Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 22 ноября 2006 г.

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы