Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2014, том 287, страницы 129–139
DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040086 (Mi tm3587) 		 
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale

Alexander Gushchina, Mikhail Urusovb, Mihail Zervosc

a Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
b Faculty of Mathematics, University of Duisburg-Essen, Essen, Germany
c Department of Mathematics, London School of Economics, London, UK
PDF полного текста (213 kB) Список цитирования (6)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040086
Аннотация: S. Kotani (2006) has characterised the martingale property of a one-dimensional diffusion in natural scale in terms of the classification of its boundaries. We complement this result by establishing a necessary and sufficient condition for a one-dimensional diffusion in natural scale to be a submartingale or a supermartingale. Furthermore, we study the asymptotic behaviour of the diffusion's expected state at time $t$ as $t\to\infty$. We illustrate our results by means of several examples.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
The first and second authors were supported by the Russian Science Foundation, project no. 14-21-00162.
Поступило в августе 2014 г.
Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, Volume 287, Issue 1, Pages 122–132
DOI: https://doi.org/10.1134/S0081543814080082
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.217
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 129–139; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusUruZer14}
\by Alexander~Gushchin, Mikhail~Urusov, Mihail~Zervos
\paper On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Труды МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 129--139
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3587}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0371968514040086}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22681991}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 122--132
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080082}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000348379600008}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24030809}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921905827}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm3587
  • https://doi.org/10.1134/S0371968514040086
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p129
    • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:261
    PDF полного текста:52
    Список литературы:38
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024