Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2015, том 60, выпуск 2, страницы 248–271
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4618 (Mi tvp4618) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение

А. А. Гущинab, М. А. Урусовca

a Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
b Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва
c University of Duisburg-Essen, Department of Mathematics
PDF полного текста (294 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4618
Аннотация: Основной результат является аналогом теоремы Монро (1978) в случае геометрического броуновского движения: случайный процесс эквивалентен замене времени в геометрическом броуновском движении тогда и только тогда, когда он есть неотрицательный супермартингал. Мы также указываем на связь нашего основного результата с работой Монро (1972). Эта связь основана на понятии минимального момента остановки и его характеризации в работах Монро (1972) и Кокса и Хобсона (2006) в случае броуновского движения. В заключение мы предлагаем достаточное условие для минимальности для процессов, отличных от броуновского движения, дополняя обсуждение в указанных работах.
Ключевые слова: геометрическое броуновское движение, вложение Скорохода, теорема Монро.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 14.А12.31.0007
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-00739
Российский научный фонд 14-21-00162
Исследование А.А. Гущина в разд. 1–3 поддержано Международной лабораторией количественных финансов НИУ ВШЭ (грант Правительства РФ, дог. 14.A12.31.0007) и грантом РФФИ 14-01-00739. Исследование А.А. Гущина и М.А. Урусова в разд. 4 выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-21-00162) в Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук.
Поступила в редакцию: 18.03.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, Volume 60, Issue 2, Pages 246–262
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987594
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015), 248–271; Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusUru15}
\by А.~А.~Гущин, М.~А.~Урусов
\paper Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 2
\pages 248--271
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4618}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4618}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3568775}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1341.60101}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24073893}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 2
\pages 246--262
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987594}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000377914700005}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27109189}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84973474339}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4618
  • https://doi.org/10.4213/tvp4618
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i2/p248
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024