Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями, математическое моделирование
Основные публикации:
С. В. Иванов, “Двухуровневые задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2014, № 1, 130–144; S. V. Ivanov, “Bilevel stochastic linear programming problems with quantile criterion”, Autom. Remote Control, 75:1 (2014), 107–118
С. В. Иванов, А. В. Наумов, “Алгоритм оптимизации квантильного критерия для полиэдральной функции потерь и дискретного распределения случайных параметров”, Автомат. и телемех., 2012, № 1, 116–129; S. V. Ivanov, A. V. Naumov, “Algorithm to optimize the quantile criterion for the polyhedral loss function and discrete distribution of random parameters”, Autom. Remote Control, 73:1 (2012), 105–117
А. В. Наумов, С. В. Иванов, “Исследование задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2011, № 2, 142–158; A. V. Naumov, S. V. Ivanov, “On stochastic linear programming problems with the quantile criterion”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 353–369
A. N. Ignatov, S. V. Ivanov, “Comparing the solvers for the mixed integer linear programming problems and the software environments that call them”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 17:3 (2024), 57–72
2023
2.
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, В. Н. Акмаева, “Параметрический алгоритм поиска гарантирующего решения задачи квантильной оптимизации”, Автомат. и телемех., 2023, № 8, 73–87; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, V. N. Akmaeva, “Parametric algorithm for finding a guaranteed solution to a quantile optimization problem”, Autom. Remote Control, 84:8 (2023), 947–957
2021
3.
С. В. Иванов, С. Д. Мерзликина, “Поиск равновесий по Нэшу в биматричных играх с вероятностными и квантильными функциями выигрышей”, Автомат. и телемех., 2021, № 12, 105–124; S. V. Ivanov, S. D. Merzlikina, “Search for nash equilibria in bimatrix games with probability and quantile payoff functions”, Autom. Remote Control, 82:12 (2021), 2125–2142
4.
S. V. Ivanov, V. N. Akmaeva, “Two-stage stochastic facility location model with quantile criterion and choosing reliability level”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 14:3 (2021), 5–17
А. И. Кибзун, С. В. Иванов, “Построение доверительных множеств поглощения с помощью статистических методов”, Автомат. и телемех., 2020, № 12, 82–99; A. I. Kibzun, S. V. Ivanov, “Construction of confidence absorbing sets using statistical methods”, Autom. Remote Control, 81:12 (2020), 2206–2219
А. И. Кибзун, С. В. Иванов, А. С. Степанова, “Построение доверительного множества поглощения в задачах анализа статических стохастических систем”, Автомат. и телемех., 2020, № 4, 21–36; A. I. Kibzun, S. V. Ivanov, A. S. Stepanova, “Construction of confidence absorbing set for analysis of static stochastic systems”, Autom. Remote Control, 81:4 (2020), 589–601
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “Общие свойства двухэтапных задач стохастического программирования с вероятностными критериями”, Автомат. и телемех., 2019, № 6, 70–90; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, “General properties of two-stage stochastic programming problems with probabilistic criteria”, Autom. Remote Control, 80:6 (2019), 1041–1057
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, Н. Младенович, “Поиск с чередующимися окрестностями для двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2019, № 1, 54–66; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, N. Mladenović, “Variable neighborhood search for a two-stage stochastic programming problem with a quantile criterion”, Autom. Remote Control, 80:1 (2019), 43–52
2018
9.
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “О сходимости выборочных аппроксимаций задач стохастического программирования с вероятностными критериями”, Автомат. и телемех., 2018, № 2, 19–35; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, “On the convergence of sample approximations for stochastic programming problems with probabilistic criteria”, Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 216–228
С. В. Иванов, “Задача двухуровневого программирования со случайными параметрами в целевой функции последователя”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 25:4 (2018), 27–45; S. V. Ivanov, “A bilevel stochastic programming problem with random parameters in the Follower's objective function”, J. Appl. Industr. Math., 12:4 (2018), 658–667
М. В. Буянов, С. В. Иванов, А. И. Кибзун, А. В. Наумов, “Развитие математической модели управления грузоперевозками на участке железнодорожной сети с учетом случайных факторов”, Информ. и её примен., 11:4 (2017), 85–93
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “Выборочная аппроксимация двухэтапной задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием”, Тр. ИММ УрО РАН, 23:3 (2017), 134–143; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, “Sample average approximation in the two-stage stochastic linear programming problem with quantile criterion”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 303, suppl. 1 (2018), 115–123
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, А. В. Осокин, “Оптимизационная стохастическая модель назначения локомотивов для перевозки грузовых составов”, Автомат. и телемех., 2016, № 11, 80–95; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, A. V. Osokin, “Stochastic optimization model of locomotive assignment to freight trains”, Autom. Remote Control, 77:11 (2016), 1944–1956
С. В. Иванов, М. В. Морозова, “Стохастическая задача конкурентного размещения предприятий с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2016, № 3, 109–122; S. V. Ivanov, M. V. Morozova, “Stochastic problem of competitive location of facilities with quantile criterion”, Autom. Remote Control, 77:3 (2016), 451–461
V. M. Azanov, M. V. Buyanov, D. N. Gaynanov, S. V. Ivanov, “Algorithm and software development to allocate locomotives for transportation of freight trains”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 9:4 (2016), 73–85
С. В. Иванов, “Двухуровневые задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2014, № 1, 130–144; S. V. Ivanov, “Bilevel stochastic linear programming problems with quantile criterion”, Autom. Remote Control, 75:1 (2014), 107–118
С. В. Иванов, А. В. Наумов, “Алгоритм оптимизации квантильного критерия для полиэдральной функции потерь и дискретного распределения случайных параметров”, Автомат. и телемех., 2012, № 1, 116–129; S. V. Ivanov, A. V. Naumov, “Algorithm to optimize the quantile criterion for the polyhedral loss function and discrete distribution of random parameters”, Autom. Remote Control, 73:1 (2012), 105–117
А. В. Наумов, С. В. Иванов, “Исследование задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2011, № 2, 142–158; A. V. Naumov, S. V. Ivanov, “On stochastic linear programming problems with the quantile criterion”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 353–369
Обратная связь: