Выборочная аппроксимация двухэтапной задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием

Рассматривается двухэтапная задача стохастического линейного программирования с квантильным критерием. В данной задаче стратегия первого этапа является детерминированной, а стратегия второго этапа выбирается по факту реализации случайных параметров задачи. Исследованы свойства задачи, доказана теорема о существовании ее решения, и построена для нее выборочная аппроксимация. Выборочная аппроксимация сведена к смешанной целочисленной задаче линейного программирования. Доказана теорема об их эквивалентности. Предложена процедура поиска оптимального решения аппроксимирующей задачи. Приведена теорема о сходимости дискретных аппроксимаций по значению критериальной функции и по стратегии оптимизации. Также рассмотрены случаи, не учитываемые в данной теореме.