|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
| 1. |
Alexey Muravlev, Mikhail Urusov, Mikhail Zhitlukhin, “Sequential tracking of an unobservable two-state Markov process under Brownian noise”, Sequential Anal., 40:1 (2021), 1–16    |
1
|
|
2019 |
| 2. |
А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение”, УМН, 74:5(449) (2019), 185–186    ; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 953–955 |
2
|
|
2017 |
| 3. |
Stefan Ankirchner, Thomas Kruse, Mikhail Urusov, “A functional limit theorem for irregular SDEs”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 53:3 (2017), 1438–1457 |
7
|
|
2016 |
| 4. |
Stefan Ankirchner, Thomas Kruse, Mikhail Urusov, “Numerical approximation of irregular SDEs via Skorokhod embeddings”, J. Math. Anal. Appl., 440:2 (2016), 692–715 |
9
|
|
2015 |
| 5. |
А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015), 248–271 ; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262 |
3
|
|
2014 |
| 6. |
Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Труды МИАН, 287 (2014), 129–139 ; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132 |
6
|
|
2009 |
| 7. |
D. V. Belomestny, L. Rüschendorf, M. A. Urusov, “Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009), 80–96 ; Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 14–28 |
2
|
|
2004 |
| 8. |
М. А. Урусов, “Об одном свойстве момента достижения
максимума броуновским движением и
некоторых задачах оптимальной остановки”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 184–190 ; M. A. Urusov, “On a property of the moment at which Brownian motion attains its maximum
and some optimal stopping problems”, Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 169–176 |
25
|
|
2003 |
| 9. |
М. А. Урусов, “Использование разделяющих моментов для доказательства сингулярности гауссовских мер”, УМН, 58:4(352) (2003), 163–164 ; M. A. Urusov, “The use of separating times in proving singularity of Gaussian measures”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 807–809 |
| 10. |
М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427 ; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347 |
10
|
|
2002 |
| 11. |
М. А. Урусов, “Об оптимальном прогнозе момента достижения максимума броуновским движением”, УМН, 57:1(343) (2002), 165–166 ; M. A. Urusov, “Optimal forecasting of the time of attaining the maximum by Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 163–164 |
2
|
|
1999 |
| 12. |
М. А. Урусов, “Условия отсутствия арбитража в дискретных финансовых моделях”, УМН, 54:5(329) (1999), 179–180 ; M. A. Urusov, “No-arbitrage conditions in discrete financial models”, Russian Math. Surveys, 54:5 (1999), 1053–1055 |
|
|
|
2010 |
| 13. |
A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, “Summer School in Stochastic Finance 2010”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 825 |
|
2005 |
| 14. |
А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман, И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 411–413 ; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350 |
3
|
|
Обратная связь: