Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Пергаменщиков Сергей Маркович
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 27
Научных статей: 26
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:4056
Страницы публикаций:7703
Полные тексты:2733
Списки литературы:520
профессор
доктор физико-математических наук
E-mail:

https://www.mathnet.ru/rus/person18784
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/220898

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2023
1. А. A. Мурзинцева, С. М. Пергаменщиков, Е. А. Пчелинцев, “Задача хеджирования азиатских опционов купли с транзакционными издержками”, Теория вероятн. и ее примен., 68:2 (2023),  253–276  mathnet; A. A. Murzintseva, S. M. Pergamenshchikov, E. A. Pchelintsev, “Hedging problem for the Asian call options with transaction costs”, Theory Probab. Appl., 68:2 (2023), 211–230  scopus
2. N. I. Nikiforov, S. M. Pergamenshchikov, E. A. Pchelintsev, “Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2023, № 85,  22–31  mathnet
2020
3. Т. Нгуэн, С. Пергаменщиков, “Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020),  281–311  mathnet  elib; T. Nguyen, S. M. Pergamenshchikov, “Approximate hedging with constant proportional transaction costs in financial markets with jumps”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 224–248  isi  scopus 3
2019
4. E. A. Pchelintsev, S. M. Pergamenshchikov, “Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 58,  14–31  mathnet  isi  elib 3
2015
5. Б. Берджан, С. М. Пергаменщиков, “Последовательные $\delta$-оптимальные потребление и инвестирование для финансовых рынков со стохастической волатильностью при неизвестных параметрах”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  628–659  mathnet  mathscinet  elib; B. Berdjane, S. M. Pergamenshchikov, “Sequential $\delta$-optimal consumption and investment for stochastic volatility markets with unknown parameters”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 533–560  isi  scopus 1
2013
6. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013),  454–471  mathnet  mathscinet  elib; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, E. A. Pchelintsev, “Estimation of the regression with a pulse noise by discrete time observations”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 442–457  isi  elib 15
2009
7. V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2009, № 4(8),  31–45  mathnet 6
8. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle inequalities”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2009, № 3(7),  23–41  mathnet 7
2008
9. O. Arkoun, S. M. Pergamenshchikov, “Nonparametric Estimation for an Autoregressive Model”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2008, № 2(3),  20–30  mathnet 1
1997
10. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “О гарантированном оценивании параметров линейной регрессии при зависимых помехах”, Автомат. и телемех., 1997, № 2,  75–87  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “On the Guaranteed Parameter Estimation in Linear Regression Subject to Dependent Noise”, Autom. Remote Control, 58:2 (1997), 213–223
11. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Гарантированное оценивание периодического сигнала на фоне авторегрессионных помех с неизвестными параметрами”, Пробл. передачи информ., 33:4 (1997),  26–44  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “Guaranteed Estimation of a Periodic Signal Distorted by an Autoregressive Noise with Unknown Parameters”, Problems Inform. Transmission, 33:4 (1997), 307–323
1996
12. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Гарантированное оценивание параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996),  765–784  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “The prescribed precision estimators of the autoregression parameter using the generalized least square method”, Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 678–694  isi 2
1995
13. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Об оценивании параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов”, УМН, 50:6(306) (1995),  187–188  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “On the estimation of an autoregressive parameter on the basis of the generalized method of least squares”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1276–1277  isi
14. Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “Большие уклонения для решений сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнений”, УМН, 50:5(305) (1995),  147–172  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Large deviations for solutions of singularly perturbed stochastic differential equations”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 989–1013  isi 2
1994
15. С. М. Пергаменщиков, “Асимптотические разложения для модели с выделенными “быстрыми” и “медленными” переменными, описываемой системой сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнений”, УМН, 49:4(298) (1994),  3–46  mathnet  mathscinet  zmath; S. M. Pergamenshchikov, “Asymptotic expansions for a model with distinguished “fast” and “slow” variables, described by a system of singularly perturbed stochastic differential equations”, Russian Math. Surveys, 49:4 (1994), 1–44  isi 2
1993
16. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Гарантированное оценивание параметров авторегрессии на основе последовательного корреляционного метода”, Тр. МИАН, 202 (1993),  149–169  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “Guaranteed estimation of autoregression parameters on the basis of a sequential correlational method”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 121–137
1992
17. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Последовательное оценивание параметров линейных неустойчивых стохастических систем с гарантированной среднеквадратической точностью”, Пробл. передачи информ., 28:4 (1992),  35–48  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “Sequential Parameter Estimation with Guaranteed Mean-Square Accuracy for Unstable Linear Stochastic Systems”, Problems Inform. Transmission, 28:4 (1992), 327–340 1
18. С. М. Пергаменщиков, А. Н. Ширяев, “О последовательном оценивании параметра стохастического разностного уравнения со случайными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 37:3 (1992),  482–501  mathnet  mathscinet  zmath; S. M. Pergamenshchikov, A. N. Shiryaev, “Sequential Estimation of the Parameter of a Stochastic Difference Equation with Random Coefficients”, Theory Probab. Appl., 37:3 (1993), 449–470 3
1991
19. Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “О множествах достижимости для управляемых стохастических дифференциальных уравнений”, УМН, 46:1(277) (1991),  209–210  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Sets of accesibility for controlled stochastic differential equations”, Russian Math. Surveys, 46:1 (1991), 251–252  isi
20. С. М. Пергаменщиков, “Асимптотические свойства последовательного плана оценивания параметра авторегрессии первого порядка”, Теория вероятн. и ее примен., 36:1 (1991),  42–53  mathnet  mathscinet  zmath; S. M. Pergamenshchikov, “Asymptotic properties of a sequential plan for estimating a first-order autoregression parameter”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 36–49  isi 8
1990
21. Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “О сингулярно возмущенных, стохастических уравнениях и уравнениях в частных производных”, Докл. АН СССР, 311:5 (1990),  1039–1042  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Singularly perturbed stochastic equations and partial differential equations”, Dokl. Math., 41:2 (1990), 328–331 2
22. Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “Сингулярные возмущения стохастических дифференциальных уравнений”, Матем. сб., 181:9 (1990),  1170–1182  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Singular perturbations of stochastic differential equations”, Math. USSR-Sb., 71:1 (1992), 15–27  isi 5
1988
23. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “О гарантированном оценивании параметров неустойчивых динамических систем”, Автомат. и телемех., 1988, № 11,  130–141  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “On guaranteed parameter estimation for unstable dynamic systems”, Autom. Remote Control, 49:11 (1988), 1495–1504
1985
24. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “О последовательном оценивании параметров случайных процессов диффузионного типа”, Пробл. передачи информ., 21:1 (1985),  48–61  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “On Sequential Estimation of Parameters of Diffusion Processes”, Problems Inform. Transmission, 21:1 (1985), 36–46
1984
25. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Об оценивании числа наблюдений при последовательной идентификации параметров динамических систем”, Автомат. и телемех., 1984, № 12,  56–63  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “Asymptotic normality of sequential parameter estimation for dynamic systems”, Autom. Remote Control, 45:12 (1984), 1582–1588
1981
26. В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Последовательные планы идентификации параметров динамических систем”, Автомат. и телемех., 1981, № 7,  84–92  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “Successive procedures of parameter identification in dynamic systems”, Autom. Remote Control, 42:7 (1981), 917–924 4
2015
27. И. А. Александров, В. В. Конев, С. А. Копанев, Э. Н. Кривякова, С. М. Пергаменщиков, Г. В. Сибиряков, А. В. Старченко, “Жизнь и научно-педагогическая деятельность профессора Г. Г. Пестова”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2015, № 5(37),  103–114  mathnet  elib

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. On the ruin probability for the general Sparre Andersen insurance model with investments
Е. А. Пчелинцев, С. М. Пергаменщиков
Девятая международная конференция по стохастическим методам
7 июня 2024 г. 12:00   

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024