|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Гарантированное оценивание параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов
В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков Томский университет, факультет прикладной математики и кибернетики, Россия
Аннотация:
Предлагается последовательная оценка параметра процесса авторегрессии
первого порядка (АР(1)), которая построена на основе
обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) (со специальным
выбором весовых коэффициентов в сумме квадратов невязок).
При некоторых естественных требованиях на распределение шума
оценка является гарантированной в том смысле, что обеспечивает
оценивание неизвестного параметра с любой заданной среднеквадратической точностью в момент прекращения наблюдений. Предлагаемая
оценка – в отличие от последовательной оценки МНК – обладает
важным свойством равномерной асимптотической нормальности
по параметру на всей прямой. С помощью этого результата показывается,
что последовательная оценка ОМНК асимптотически оптимальна
в минимаксном смысле при степенной функции потерь в широком
классе последовательных и непоследовательных процедур.
Ключевые слова:
процесс авторегрессии, гарантированное оценивание, локальная асимптотическая нормальность, равномерная асимптотическая нормальность.
Поступила в редакцию: 18.11.1994
Образец цитирования:
В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Гарантированное оценивание параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 765–784; Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 678–694
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3201https://doi.org/10.4213/tvp3201 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i4/p765
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 416 | PDF полного текста: | 155 | Первая страница: | 15 |
|