|
Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2009, номер 4(8), страницы 31–45
(Mi vtgu16)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)
МАТЕМАТИКА
Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
V. V. Koneva, S. M. Pergamenshchikovbc a Tomsk State University
b Université de Rouen
c Tomsk State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
Аннотация:
In this paper we prove the asymptotic efficiency of the model selection procedure proposed by the authors in [1]. To this end we introduce the robust risk as the least upper bound of the quadratical risk over a broad class of observation distributions. Asymptotic upper and lower bounds for the robust risk have been derived. The
asymptotic efficiency of the procedure is proved. The Pinsker constant is found.
Ключевые слова:
Non-parametric regression; Model selection; Sharp oracle inequality;
Robust risk; Asymptotic efficiency; Pinsker constant; Semimartingale noise.
Статья принята в печать: 16 ноября 2009 г.
Образец цитирования:
V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov, “Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2009, no. 4(8), 31–45
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtgu16 https://www.mathnet.ru/rus/vtgu/y2009/i4/p31
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 198 | PDF полного текста: | 97 | Список литературы: | 46 | Первая страница: | 1 |
|