|
|
Список публикаций:
|
|
Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru) |
|
|
|
 2024 |
| 1. |
М. В. Житлухин, “Стратегии оптимального роста в стохастической модели рынка с эндогенными ценами”, Теория вероятн. и ее примен., 69:2 (2024), 256–271   ; M. V. Zhitlukhin, “Optimal growth strategies in a stochastic market model with endogenous prices”, Theory Probab. Appl., 69:2 (2024), 205–216 |
| 2. |
М. В. Житлухин, А. А. Токаева, “Мартингальные методы в задаче о существовании выживающих стратегиях”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024) (в печати) |
|
| 2023 |
| 3. |
Mikhail Zhitlukhin, “Asymptotic minimization of expected time to reach a large wealth level in an asset market game”, Stochastics, 95:1 (2023), 67–78 , arXiv: 2007.04909  ;
|
3
[x]
|
| 4. |
М. В. Житлухин, “Диффузионное приближение для одной модели предсказательной игры”, Теория вероятн. и ее примен., 68:4 (2023), 751–768 ; M. V. Zhitlukhin, “On a diffusion approximation of some prediction game”, Theory Probab. Appl., 68:4 (2024), 607–621  |
| 5. |
М. В. Житлухин, “Стратегии оптимального роста в модели рынка с большим количеством агентов”, Тезисы докладов, представленных на седьмой международной конференции по стохастическим методам (в журнале “Теория вероятностей и ее применения”, т. 68, вып. 1) (Дивноморское, 2–9 июня 2022 г.), ТВП, 2023, 197–198
|
1
[x]
|
| 6. |
I. V. Evstigneev, A. A. Tokaeva, M. J. Vanaei, M. V. Zhitlukhin, “Survival strategies in an evolutionary finance model with endogenous asset payoffs”, Ann. Oper. Res., 2023, 1–21 (Published online) ; (Published online) |
| 7. |
Mikhail Zhitlukhin, “Capital growth and survival strategies in a market with endogenous prices”, SIAM J. Financ. Math., 14:3 (2023), 812–837  ;
|
1
[x]
|
| 8. |
М. В. Житлухин, “Семинары. Конференции. Книги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:2 (2023), 406–408 ; M. V. Zhitlukhin, “Seminars, conferences, books”, Theory Probab. Appl., 68:2 (2023), 334–336 |
|
| 2022 |
| 9. |
Mikhail Zhitlukhin, “A continuous-time asset market game with short-lived assets”, Finance Stoch., 26 (2022), 587–630 , arXiv: 2008.13230 ;
|
6
[x]
|
| 10. |
S. Lleo, M. Zhitlukhin, W.T. Ziemba, “Using a mean-changing stochastic processes exit–entry model for stock market long–short prediction”, The Journal of Portfolio Management, 49:1 (2022), 172–197 ;
|
3
[x]
|
|
| 2021 |
| 11. |
E. Babaei, Igor V. Evstigneev, Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Mikhail Zhitlukhin, “Von Neumann–Gale model, market frictions and capital growth”, Stochastics, 93:2 (2021), 279–310 ;
|
1
[x]
|
| 12. |
Mikhail Zhitlukhin, “Survival investment strategies in a continuous-time market model with competition”, Int. J. Theor. Appl. Finance, 24:1 (2021), 2150001 , 24 pp. ;
|
7
[x]
|
| 13. |
Alexey Muravlev, Mikhail Urusov, Mikhail Zhitlukhin, “Sequential tracking of an unobservable two-state Markov process under Brownian noise”, Sequential Anal., 40:1 (2021), 1–16 ;
|
1
[x]
|
| 14. |
Mikhail Zhitlukhin, “A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision”, Recent Developments in Stochastic Methods and Applications. ICSM-5 2020, Springer Proc. Math. Statist., 371, Springer, Cham, 2021, 33–42 ; |
|
| 2020 |
| 15. |
Esmaeil Babaei, Igor V. Evstigneev, Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Mikhail Zhitlukhin, “Von Neumann–Gale dynamics and capital growth in financial markets with frictions”, Math. Financ. Econ., 14:2 (2020), 283–305 ;
|
3
[x]
|
| 16. |
Yaroslav Drokin, Mikhail Zhitlukhin, “Relative growth optimal strategies in an asset market game”, Ann. Finance, 16 (2020), 529–546
|
7
[x]
|
| 17. |
М. В. Житлухин, “Асимптотически оптимальные стратегии в одной модели рынка с конкуренцией”, Тезисы докладов, представленных на четвертой международной конференции по стохастическим методам (в журнале “Теория вероятностей и ее применения”, т. 65, вып. 1) (Дивноморское, 2-9 июня 2019 г.), ТВП, 2020, 209-210
|
4
[x]
|
| 18. |
Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin, “A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion”, Adv. in Appl. Probab., 52:4 (2020), 1308–1324 ; |
|
| 2019 |
| 19. |
М. В. Житлухин, “О стимулирующих ценах в стохастической модели фон Неймана–Гейла для финансового рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 64:4 (2019), 692–706 ; M. V. Zhitlukhin, “Supporting prices in a stochastic von Neumann–Gale model of a financial market”, Theory Probab. Appl., 64:4 (2019), 553–563 
|
3
[x]
|
| 20. |
Mikhail Zhitlukhin, “Monotone Sharpe ratios and related measures of investment performance”, 2017 MATRIX Annals, MATRIX Book Ser., 2, Springer, Cham, 2019, 637–665 ; |
|
| 2018 |
| 21. |
Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Statistics & Probability Letters, 137 (2018), 142–147
|
10
[x]
|
| 22. |
Konstantin Borovkov, Mikhail Zhitlukhin, “On the maximum of the discretely sampled fractional Brownian motion with small Hurst parameter”, Electron. Commun. Probab., 23 (2018), 65 , 8 pp. 
|
1
[x]
|
|
| 2017 |
| 23. |
Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37
|
24
[x]
|
| 24. |
М. В. Житлухин, “О максимизации отношения математического ожидания к отклонению случайной величины”, УМН, 72:4(436) (2017), 191–192  ; M. V. Zhitlukhin, “On maximization of the expectation-to-deviation ratio of a random variable”, Russian Math. Surveys, 72:4 (2017), 765–766
|
2
[x]
|
| 25. |
S. Lleo, M.V. Zhitlukhin, W.T. Ziemba, Stock Market Crashes, World Scientific Series in Finance, 13, World Scientific, Singapore, 2017 , 308 pp. http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10506 |
|
| 2016 |
| 26. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160
|
1
[x]
|
| 27. |
M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Exit strategies in bubble-like markets using a changepoint model”, Quant. Finance Letters, 4:1 (2016), 47–52
|
4
[x]
|
|
| 2015 |
| 28. |
A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469
|
20
[x]
|
|
| 2014 |
| 29. |
A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63
|
28
[x]
|
| 30. |
М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307
|
3
[x]
|
|
| 2013 |
| 31. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391
|
4
[x]
|
| 32. |
М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171
|
4
[x]
|
| 33. |
I. V. Evstigneev, M. V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann–Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013), 652–666
|
7
[x]
|
|
| 2012 |
| 34. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), 778–788 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717
|
11
[x]
|
| 35. |
М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511
|
22
[x]
|
|
| 2011 |
| 36. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), 183–184 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), 1012–1013
|
1
[x]
|
|
| 2010 |
| 37. |
М. В. Житлухин, “Максимальное неравенство для косого броуновского движения”, ТВП, 55:3 (2010), 613–614 |
|
| 2009 |
| 38. |
М. В. Житлухин, “Максимальное неравенство для скошенного броуновского движения”, УМН, 64:5(389) (2009), 175–176 ; M. V. Zhitlukhin, “A maximal inequality for skew Brownian motion”, Russian Mathematical Surveys, 64 (2009), 958–959
|
1
[x]
|
|
| 2008 |
| 39. |
М. В. Житлухин, “О совместном распределении $\sup (B_s-\mu s)$ и $\inf (B_s-\nu s)$ для броуновского движения $B_s$”, УМН, 63:6(384) (2008), 163–164 ; M. V. Zhitlukhin, “On the joint distribution of $\sup(B_s-\mu s)$ and $\inf(B_s-\nu s)$ for Brownian motion $B_s$”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1154–1155
|
1
[x]
|
|
Обратная связь: