Байесовские задачи скорейшего обнаружения: новые общие результаты и их применения

В докладе рассматриваются байесовские задачи скорейшего обнаружения в общей постановке. Первая часть доклада посвящена точным методам решений данных задач, основанным на их сведении к задачам об оптимальной остановке. Важную роль здесь играет вопрос о существовании марковской достаточной статистики. Рассматриваются случаи, когда такой статистикой является процесс Колмогорова-Ширяева-Робертса, и приводятся решения соответствующих задач об оптимальной остановке. Вторая часть доклада посвящена применению общей теории в некоторых конкретных задачах. Результаты, излагаемые в этой части, являются обобщениями хорошо известных фактов.