Основные направления исследований:

1.Математические модели финансовых рынков, приближённые к реальной практике (модели с транзакционными издержками и налогами, актуарные модели в условиях финансовых рынков, модели высокочастотного трейдинга, теория динамических моделей риска) и развитие вероятностно-статистического математического аппарата, предназначенного для анализа таких моделей. Исследования по темам: оценка риска, оптимизация портфеля активов, риск ликвидности, реальные опционы и оптимальная остановка.

2. Финансовая эконометрика, ориентированная на проблематику системного риска и его индикаторов, рейтингов банков и финансовых корпораций, учёта межрыночных взаимодействий. Изучение глобализации рынков на основании соотношений между «глобальной» и «локальной» составляющими и динамики этих соотношений.

Основные направления образовательной деятельности: Разработка и имплементация в учебный процесс лекционных курсов, подготовленных на основании проведенных научных исследований в сфере финансовой математики, включающих в себя курсы: «Стохастический анализ», «Теория арбитража», «Модели кредитных рисков», «Теория мер риска», «Математические модели риск-менеджмента», «Финансовые рынки с трансакционными издержками» и др.

• Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"