Основные темы научной работы |
Stochastic Processes, Applied Probability, Stochastic Calculus, Financial Mathematics, Random Perturbations of Dynamical Systems.
Mathematical Finance |
|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
| 1. |
Ф. Х. Клебанер, А. В. Логачев, А. А. Могульский, “Расширенный принцип больших уклонений для траекторий процесса с независимыми приращениями на полуоси”, Пробл. передачи информ., 56:1 (2020), 63–79   ; F. C. Klebaner, A. V. Logachov, A. A. Mogulskii, “Extended large deviation principle for trajectories of processes with independent and stationary increments on the half-line”, Problems Inform. Transmission, 56:1 (2020), 56–72   |
1
|
|
2019 |
| 2. |
F. C. Klebaner, A. A. Mogulskii, “Large deviations for processes on half-line: Random Walk and Compound Poisson Process”, Сиб. электрон. матем. изв., 16 (2019), 1–20 |
2
|
|
2013 |
| 3. |
K. Hamza, P. Jagers, F. C. Klebaner, “The age structure of population-dependent general branching processes in environments with a high carrying capacity”, Труды МИАН, 282 (2013), 98–113  ; Proc. Steklov Inst. Math., 282 (2013), 90–105 |
7
|
| 4. |
Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 53–80  ; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62 |
46
|
|
2010 |
| 5. |
Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Диффузионная модель разорения. Асимптотический анализ”, Теория вероятн. и ее примен., 55:2 (2010), 350–357 ; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Asymptotic analysis of ruin in CEV model”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 291–297 |
4
|
|
2005 |
| 6. |
Л. Голдентаер, Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Слежение за функцией волатильности”, Пробл. передачи информ., 41:3 (2005), 32–50 ; L. Goldentayer, F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Tracking the Volatility Function”, Problems Inform. Transmission, 41:3 (2005), 212–229 |
8
|
|
1996 |
| 7. |
Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Большие уклонения для рекуррентных последовательностей с последействием”, Пробл. передачи информ., 32:4 (1996), 23–34 ; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Large Deviations for Past-Dependent Recursions”, Problems Inform. Transmission, 32:4 (1996), 320–330 |
6
|
|
Обратная связь: