Проблемы передачи информации
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Пробл. передачи информ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Проблемы передачи информации, 2005, том 41, выпуск 3, страницы 32–50 (Mi ppi105)  
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 8 статьях)

Большие системы

Слежение за функцией волатильности

Л. Голдентаерa, Ф. К. Клебанерb, Р. Ш. Липцерca

a Tel Aviv University
b Monash University
c Институт проблем передачи информации РАН
PDF полного текста (1407 kB) Список цитирования (8)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Изучается адаптивный алгоритм оценивания функции волатильности. Метод оценивания использует идеи непараметрической статистики. В частности, предполагается, что функция волатильности принадлежит к классу дифференцируемых функций с ограниченной старшей производной. Предлагаемый адаптивный алгоритм имеет структуру фильтра Калмана и обеспечивает ту же асимптотику относительно объема выборки $n\to\infty$, хорошо известную из статистических выводов. Процедура его адаптивной настройки эффективнее, чем для GARCH.
Поступила в редакцию: 03.09.2004
После переработки: 24.02.2005
Англоязычная версия:
Problems of Information Transmission, 2005, Volume 41, Issue 3, Pages 212–229
DOI: https://doi.org/10.1007/s11122-005-0026-2
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 621.391.1:519.2
Образец цитирования: Л. Голдентаер, Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Слежение за функцией волатильности”, Пробл. передачи информ., 41:3 (2005), 32–50; Problems Inform. Transmission, 41:3 (2005), 212–229
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GolKleLip05}
\by Л.~Голдентаер, Ф.~К.~Клебанер, Р.~Ш.~Липцер
\paper Слежение за функцией волатильности
\jour Пробл. передачи информ.
\yr 2005
\vol 41
\issue 3
\pages 32--50
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ppi105}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2163849}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05067909}
\transl
\jour Problems Inform. Transmission
\yr 2005
\vol 41
\issue 3
\pages 212--229
\crossref{https://doi.org/10.1007/s11122-005-0026-2}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ppi105
  • https://www.mathnet.ru/rus/ppi/v41/i3/p32
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Проблемы передачи информации Problems of Information Transmission
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024