|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2002 |
| 1. |
А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Труды МИАН, 237 (2002), 57–79    ; A. V. Melnikov, “On the Unity of Quantitative Methods of Pricing in Finance and Insurance”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72 |
1
|
|
1999 |
| 2. |
Э. Валкейла, А. В. Мельников, “Мартингальные модели стохастической аппроксимации и их сходимость”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999), 278–311 ; E. Valkeila, A. V. Melnikov, “Martingale models of stochastic approximation and their convergence”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 333–360  |
4
|
|
1998 |
| 3. |
А. В. Мельников, М. Л. Нечаев, “К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 672–691 ; A. V. Melnikov, M. L. Nechaev, “On the mean-variance hedging problem”, Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 588–603 |
19
|
|
1996 |
| 4. |
А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов,
регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136 ; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  |
15
|
|
1994 |
| 5. |
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 80–129 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102 |
61
|
| 6. |
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60 |
37
|
|
1990 |
| 7. |
А. В. Мельников, “О вероятностях “больших уклонений” для многомерных мартингалов”, УМН, 45:2(272) (1990), 213–214 ; A. V. Melnikov, “On the probabilities of “arge deviations” for multidimensional martingales”, Russian Math. Surveys, 45:2 (1990), 220–222 |
2
|
|
1988 |
| 8. |
А. В. Мельников, “Процедуры стохастической аппроксимации в статистике процессов семимартингального типа”, УМН, 43:4(262) (1988), 215–216 ; A. V. Melnikov, “Procedures of stochastic approximation in statistics of semimartingale type of processes”, Russian Math. Surveys, 43:4 (1988), 223–224 |
1
|
| 9. |
А. В. Мельников, “Задача о разладке семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988), 621–625 ; A. V. Melnikov, “The Disorder Problem for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 578–582 |
| 10. |
А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988), 480–494 ; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459 |
7
|
|
1986 |
| 11. |
А. В. Мельников, “Закон больших чисел для многомерных мартингалов”, Докл. АН СССР, 286:3 (1986), 546–550 |
2
|
|
1982 |
| 12. |
А. В. Мельников, “Лемма Гронуолла и стохастические уравнения по компонентам семимартингалов”, Матем. заметки, 32:3 (1982), 411–423 ; A. V. Melnikov, “Gronwall's lemma and stochastic equations for components of semimartingales”, Math. Notes, 32:3 (1982), 685–692 |
| 13. |
А. В. Мельников, “Стохастические последовательности и процессы мартингального типа”, Теория вероятн. и ее примен., 27:3 (1982), 547–551 ; A. V. Mel'nikov, “Stochastic martingalelike sequences and processes”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 587–591 |
2
|
|
1979 |
| 14. |
А. В. Мельников, “К теории стохастических уравнений по компонентам семимартингалов”, Матем. сб., 110(152):3(11) (1979), 414–427 ; A. V. Melnikov, “On the theory of stochastic equations in components of semimartingales”, Math. USSR-Sb., 38:3 (1981), 381–394 |
4
|
| 15. |
А. В. Мельников, “О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с негладкими коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 24:1 (1979), 146–149 ; A. V. Mel'nikov, “On the strong solutions of stochastic differential equations with nonsmooth coefficients”, Theory Probab. Appl., 24:1 (1979), 147–150 |
4
|
|
|
|
2000 |
| 16. |
А. В. Мельников, “Рецензия на книгу Kallianpur G., Karandikar R. L. “Inroduction to Option Pricing Theory””, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 823–824 ; A. V. Melnikov, “Book review: Kallianpur G., Karandikar R. L. “Inroduction to Option Pricing Theory””, Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 725–730 |
| 17. |
А. В. Мельников, А. С. Черный, “Информация о работе большого семинара кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000), 203–204 ; A. V. Melnikov, A. S. Cherny, “Information on the meetings of the general seminar of the Department of Probability,
Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University”, Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 173–174 |
|
1998 |
| 18. |
А. В. Мельников, “Международная конференция “Актуарная наука: теория, образование, приложения””, Теория вероятн. и ее примен., 43:1 (1998), 206 |
|
Обратная связь: