Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1998, том 43, выпуск 4, страницы 672–691
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2015 (Mi tvp2015) 		 
Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом

А. В. Мельников, М. Л. Нечаев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва
PDF полного текста (2104 kB) Список цитирования (19)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2015
Аннотация: В статье предложен некоторый новый подход к задаче “оптимального” управления активами в ситуации неполного рынка, развивающий известный метод Фёльмера, Зондермана и Швайцера хеджирования платежных обязательств в “среднеквадратическом”. При этом устранены некоторые технические условия, налагавшиеся ранее на аппроксимирующую последовательность, такие, как невырожденность и принадлежность ее элементов пространству $\mathscr{L}_2$. Приводятся примеры и даются интерпретации полученных результатов, связывающие их с такими ключевыми понятиями финансового рынка, как полнота и арбитраж.
Ключевые слова: хеджирование в среднеквадратическом, инвестирование, арбитраж, мартингальная мера, опцион.
Поступила в редакцию: 05.05.1997
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, Volume 43, Issue 4, Pages 588–603
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97977136
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. В. Мельников, М. Л. Нечаев, “К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 672–691; Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 588–603
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MelNec98}
\by А.~В.~Мельников, М.~Л.~Нечаев
\paper К~вопросу о~хеджировании платежных обязательств в~среднеквадратическом
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 4
\pages 672--691
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2015}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2015}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1692421}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0953.60024}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 4
\pages 588--603
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977136}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000085137600005}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2015
  • https://doi.org/10.4213/tvp2015
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i4/p672
    • Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:691
    PDF полного текста:189
    Первая страница:32
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024