|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Мартингальные модели стохастической аппроксимации и их сходимость
Э. Валкейлаa, А. В. Мельниковb a Department of Mathematics, University of Helsinki, Finland
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва
Аннотация:
Изучаются процедуры стохастической аппроксимации с точки
зрения общей теории случайных процессов. Едиными методами получены
результаты о сходимости как в случае дискретного, так и в случае непрерывного времени. Асимптотический анализ (сходимость
почти наверное, асимптотическая нормальность) процедур
основывается на стохастическом методе Ляпунова, а изучение скорости
сходимости алгоритмов стохастической аппроксимации – на
законе повторного логарифма для мартингалов.
Ключевые слова:
стохастическая аппроксимация, мартингальные методы, стохастические экспоненты, стохастический метод Ляпунова.
Поступила в редакцию: 17.07.1997 Исправленный вариант: 11.11.1998
Образец цитирования:
Э. Валкейла, А. В. Мельников, “Мартингальные модели стохастической аппроксимации и их сходимость”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999), 278–311; Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 333–360
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp764https://doi.org/10.4213/tvp764 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i2/p278
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 412 | PDF полного текста: | 193 | Первая страница: | 33 |
|