|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
| 1. |
М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Учет недостаточной ликвидности и транзакционных издержек при дельта-хеджировании”, ПМ&Ф, 53:2 (2021), 132–143  |
| 2. |
M. M. Dyshaev, D. B. Izergin, V. E. Fedorov, “Approximation and comparison of the empirical liquidity cost function for various futures contracts”, Математические заметки СВФУ, 28:4 (2021), 101–113 |
|
2020 |
| 3. |
M. M. Dyshaev, “On measuring the cost of liquidity in the limit order book”, Челяб. физ.-матем. журн., 5:1 (2020), 96–104 |
| 4. |
M. M. Dyshaev, V. E. Fedorov, “The optimal rehedging interval for the options portfolio within the RAMP, taking into account transaction costs and liquidity costs”, Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика, 31 (2020), 3–17  |
|
2019 |
| 5. |
М. М. Дышаев, “Учёт транзакционных издержек
при дельта-хеджировании опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 4:4 (2019), 375–386  |
| 6. |
М. М. Дышаев, В. Е. Федоров, “Сравнение временного распада для опционной стратегии «стрэддл» в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек”, ПМ&Ф, 51:3 (2019), 451–459 |
| 7. |
M. M. Dyshaev, V. E. Fedorov, “Comparing of some sensitivities for nonlinear models comparing of some sensitivities (Greeks) for nonlinear models of option pricing with market illiquidity”, Математические заметки СВФУ, 26:2 (2019), 94–108 |
|
2018 |
| 8. |
М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, А. С. Авилович, Д. А. Плетнев, “Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже”, Челяб. физ.-матем. журн., 3:4 (2018), 379–394 |
|
2017 |
| 9. |
М. М. Дышаев, “О некоторых моделях ценообразования опционов на неликвидных рынках”, Челяб. физ.-матем. журн., 2:1 (2017), 18–29  |
2
|
| 10. |
М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов”, Уфимск. матем. журн., 9:1 (2017), 29–41 ; M. M. Dyshaev, V. E. Fedorov, “Symmetries and exact solutions of a nonlinear pricing options equation”, Ufa Math. J., 9:1 (2017), 29–40  |
6
|
|
2016 |
| 11. |
М. М. Дышаев, “Групповой анализ одного нелинейного обобщения уравнения Блэка — Шоулса”, Челяб. физ.-матем. журн., 1:3 (2016), 7–14 |
2
|
| 12. |
М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков”, Математические заметки СВФУ, 23:1 (2016), 28–45 |
| 13. |
Vladimir E. Fedorov, Mikhail M. Dyshaev, “Group classification for a general nonlinear model of option pricing”, Ural Math. J., 2:2 (2016), 37–44  |
5
|
|
|
|
2021 |
| 14. |
М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021), 512–528 |
1
|
|
2013 |
| 15. |
М. М. Дышаев, И. М. Соколинская, “Представление торговых сигналов на основе адаптивной скользящей средней Кауфмана в виде системы линейных неравенств”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Выч. матем. информ., 2:4 (2013), 103–108 |
|
Обратная связь: