|
Челябинский физико-математический журнал, 2016, том 1, выпуск 3, страницы 7–14
(Mi chfmj26)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Математика
Групповой анализ одного нелинейного обобщения уравнения Блэка — Шоулса
М. М. Дышаев Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Аннотация:
Проведена групповая классификация одного семейства уравнений теории финансовых рынков, включающего в себя в простейшем случае уравнение Блэка — Шоулса. С помощью найденной пятимерной группы преобразований эквивалентности уравнения осуществлён поиск трёхмерных основных алгебр Ли уравнения в случае двух спецификаций свободного элемента. Для каждой из алгебр найдены оптимальные системы подалгебр и соответствующие этим подалгебрам инвариантные решения или инвариантные подмодели уравнения.
Ключевые слова:
нелинейное уравнение в частных производных, нелинейное уравнение Блэка — Шоулса, уравнение Сиркара — Папаниколау, уравнение Шёнбухера — Уилмотта, групповой анализ, инвариантное решение, инвариантная подмодель.
Поступила в редакцию: 26.09.2016 Исправленный вариант: 03.10.2016
Образец цитирования:
М. М. Дышаев, “Групповой анализ одного нелинейного обобщения уравнения Блэка — Шоулса”, Челяб. физ.-матем. журн., 1:3 (2016), 7–14
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/chfmj26 https://www.mathnet.ru/rus/chfmj/v1/i3/p7
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 155 | PDF полного текста: | 54 | Список литературы: | 34 |
|