|
Уфимский математический журнал, 2017, том 9, выпуск 1, страницы 29–41
(Mi ufa363)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)
Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов
М. М. Дышаевa, В. Е. Фёдоровab a ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет", ул. Братьев Кашириных, 129, 454001, г. Челябинск, Россия
b ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", пр. Ленина, 76, 454080, г. Челябинск, Россия
Аннотация:
Исследуется групповая структура уравнения Шенбухера–Уилмотта со свободным параметром, моделирующего ценообразование опционов. Найдена пятимерная группа преобразований эквивалентности такого уравнения. С ее помощью найдены четырехмерные алгебры Ли допускаемых операторов уравнения в случае двух спецификаций свободного элемента и трехмерная алгебра для остальных, не эквивалентных им случаев. Для каждой из алгебр найдены оптимальные системы подалгебр и соответствующие им инвариантные решения или инвариантные подмодели уравнения.
Ключевые слова:
нелинейное уравнение в частных производных, нелинейное уравнение Блэка–Шоулса, модель Шенбухера–Уилмотта, ценообразование опционов, групповой анализ, инвариантное решение.
Поступила в редакцию: 28.12.2015
Образец цитирования:
М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов”, Уфимск. матем. журн., 9:1 (2017), 29–41; Ufa Math. J., 9:1 (2017), 29–40
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufa363 https://www.mathnet.ru/rus/ufa/v9/i1/p29
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 2480 | PDF русской версии: | 126 | PDF английской версии: | 9 | Список литературы: | 29 |
|