Ural Mathematical Journal
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Ural Math. J.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Ural Mathematical Journal, 2016, том 2, выпуск 2, страницы 37–44
DOI: https://doi.org/10.15826/umj.2016.2.004 (Mi umj19) 		 
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Group classification for a general nonlinear model of option pricing

Vladimir E. Fedorova, Mikhail M. Dyshaevb

a Laboratory of Quantum Topology, Mathematical Analysis Department, Chelyabinsk State University, Chelybinsk, Russia
b Mathematical Analysis Department, Chelyabinsk State University, Chekybinsk, Russia
PDF полного текста (81 kB) Список цитирования (5)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.15826/umj.2016.2.004
Аннотация: We consider a family of equations with two free functional parameters containing the classical Black-Scholes model, Schonbucher-Wilmott model, Sircar-Papanicolaou equation for option pricing as partial cases. A five-dimensional group of equivalence transformations is calculated for that family. That group is applied to a search for specifications' parameters specifications corresponding to additional symmetries of the equation. Seven pairs of specifications are found.
Ключевые слова: Nonlinear partial differential equation, Group analysis, Group of equivalency transformations, Group classiffcation, Nonlinear Black-Scholes equation, Pricing options, Dynamic hedging, Feedback effects of hedging.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 14.Z50.31.0020
The work is partially supported by Laboratory of Quantum Topology of Chelyabinsk State University (Russian Federation government grant 14.Z50.31.0020).
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Vladimir E. Fedorov, Mikhail M. Dyshaev, “Group classification for a general nonlinear model of option pricing”, Ural Math. J., 2:2 (2016), 37–44
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{FedDys16}
\by Vladimir~E.~Fedorov, Mikhail~M.~Dyshaev
\paper Group classification for a general nonlinear model of option pricing
\jour Ural Math. J.
\yr 2016
\vol 2
\issue 2
\pages 37--44
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umj19}
\crossref{https://doi.org/10.15826/umj.2016.2.004}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1398.91584}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27447884}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/umj19
  • https://www.mathnet.ru/rus/umj/v2/i2/p37
    • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Ural Mathematical Journal
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:3486
    PDF полного текста:110
    Список литературы:37
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024