Челябинский физико-математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Челяб. физ.-матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Челябинский физико-математический журнал, 2021, том 6, выпуск 4, страницы 512–528
DOI: https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16411 (Mi chfmj265) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Информатика, вычислительная техника и управление

Моделирование урожайности для определения стоимости опционов

М. М. Дышаевa, Н. Е. Ратановa, В. П. Дергилевb, А. А. Лазаревc

a Челябинский государственный университет
b Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства (Филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрОРАН), Челябинск, Россия
c ООО "Агратор", Челябинск, Россия
PDF полного текста (945 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16411
Аннотация: Разработаны математические модели урожайности и ценообразования опционов на урожайность сельскохозяйственной культуры. Для этого использована однофакторная модель равновесия Васичека, описывающая эволюцию мгновенной процентной ставки и цену соответствующей облигации. На основе модели ценообразования опционов на бескупонные дисконтные облигации получена формула для цены европейского колл-опциона на урожайность. Стоимость опциона определяется с учётом реализующихся погодных условий в регионе и мероприятий (и их своевременности), которые выполнил производитель сельскохозяйственной продукции для увеличения урожайности.
Ключевые слова: прогнозирование урожайности, цифровые двойники, модель Васичека, ценообразование опционов на урожайность.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 20-41-740020
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 46ГС1ЦПС9-D2/61769
Работа М. М. Д. и Н. Е. Р. выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области в рамках научного проекта № 20-41-740020. Работа В. П. Д. и А. А. Л. выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта № 46ГС1ЦПС9-D2/61769.
Поступила в редакцию: 29.09.2021
Исправленный вариант: 03.11.2021
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 51-77+336.763.31+338.43
Образец цитирования: М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021), 512–528
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DysRatDer21}
\by М.~М.~Дышаев, Н.~Е.~Ратанов, В.~П.~Дергилев, А.~А.~Лазарев
\paper Моделирование урожайности для определения стоимости опционов
\jour Челяб. физ.-матем. журн.
\yr 2021
\vol 6
\issue 4
\pages 512--528
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/chfmj265}
\crossref{https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16411}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=47434039}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj265
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj/v6/i4/p512
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Челябинский физико-математический журнал
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024