О некоторых моделях ценообразования опционов на неликвидных рынках

Представлен краткий обзор некоторых математических моделей ценообразования опционов, а именно моделей Сиркара — Папаниколау и Шёнбухера — Уилмотта. Эти модели интересны тем, что учитывают эффекты обратной связи от операций крупных трейдеров на неликвидном рынке. Описаны основные допущения и ограничения моделей. Для каждой из моделей приведены итоговые уравнения, описывающие динамику цены производных финансовых инструментов в моделируемых условиях.