Персоналии: Гущин Александр Александрович

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Гущин Александр Александрович

Публикаций:	93 (89)
в MathSciNet:	58 (56)
в zbMATH:	48 (47)
в Web of Science:	30 (29)
в Scopus:	31 (30)
Цитированных статей:	33
Цитирований:	210
Лекций и докладов:	20

Статистика просмотров:
Эта страница:	8576
Страницы публикаций:	9743
Полные тексты:	2761
Списки литературы:	737

старший научный сотрудник

доктор физико-математических наук (1997)

Специальность ВАК:

01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)

Дата рождения:

18.09.1958

E-mail:

Ключевые слова:

стохастический анализ, теория мартингалов, процессы Хеллингера, статистика случайных процессов, оценивание параметров, финансовая математика.

Основные темы научной работы

Теория вероятностей и математическая статистика.

Основные публикации:

А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 80–122 ; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
A. A. Gushchin, U. Küchler, “On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process”, Stochastic Process. Appl., 88:2 (2000), 195–211
A. A. Gushchin, U. Küchler, “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay”, Bernoulli, 5:6 (1999), 1059–1098
А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ”, ТВП, 40:2 (1995), 286–300 ; A. A. Gushchin, “On asymptotic optimality of estimators of parameters under the LAQ condition”, Theory Probab. Appl., 40:2 (1995), 261–272
А. А. Гущин, “К общей теории случайных полей на плоскости”, УМН, 37:6(228) (1982), 53–74 ; A. A. Gushchin, “On the general theory of random fields on the plane”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 55–80

https://www.mathnet.ru/rus/person17972

https://scholar.google.com/citations?user=hrvK3k4AAAAJ&hl=ru

https://zbmath.org/authors/?q=ai:gushchin.alexander-a

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/270944

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5329

ИСТИНА

https://istina.msu.ru/workers/2765141

https://orcid.org/0000-0002-0020-7496

https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-8696-2015

https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006190356

Список публикаций:

по годам

		Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)


2022
1.	Dmitriy Borzykh, Alexander Gushchin, “On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions”, Mod. Stoch., Theory Appl., 9:3 (2022), 265–277 ;	2 ^[x]
2.	Yuri Yakubovich, Oleg Rusakov, Alexander Gushchin, “Functional limit theorem for the sums of PSI-processes with random intensities”, Mathematics, 10:21 (2022), 3955 , 17 pp. ;	1 ^[x]
3.	Гущин А. А., Недошивин М. А., “О конструкции Перкинса в задаче вложения Скорохода”, Тезисы докладов, представленных на Седьмой международной конференции по стохастическим методам. I. (пос. Дивноморское, Геленджик, 02–09 июня 2022 г.), Теория вероятн. и ее примен., 67, № 4, 2022, 831

2021
4.	Alexander A. Gushchin, Assylliya K. Zhunussova, “Single jump filtrations: preservation of the local martingale property with respect to the filtration generated by the local martingale”, Operator Theory and Harmonic Analysis, OTHA 2020, Springer Proc. Math. Statist., 358, Springer, Cham, 2021, 219–231 ;

2020
5.	Alexander Gushchin, Ilya Pavlyukevich, Marian Ritsch, “Drift estimation for a L\evy–driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails”, Stat. Inference Stoch. Process., 23:3 (2020), 553–570	2 ^[x]
6.	Alexander A. Gushchin, “Single jump filtrations and local martingales”, Mod. Stoch., Theory Appl., 7:2 (2020), 135–156	4 ^[x]
7.	А. А. Гущин, “Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 693–709 ; A. A. Gushchin, “The joint law of a max-continuous local submartingale and its maximum”, Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 545–557	2 ^[x]

2019
8.	А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение”, УМН, 74:5(449) (2019), 185–186 ; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 953–955	2 ^[x]
9.	A. A. Gushchin, S. S. Leshchenko, “Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems”, Теорiя ймовiр. та матем. статист., 101 (2019), 98–105 ; A. A. Gushchin, S. S. Leshchenko, “Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems”, Theory Probab. Math. Stat., 101 (2020), 109–117

2018
10.	Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383	1 ^[x]
11.	А. А. Гущин, “О возможных соотношениях между возрастающим процессом и его компенсатором в неинтегрируемом случае”, УМН, 73:5(443) (2018), 189–190 ; A. A. Gushchin, “On possible relations between an increasing process and its compensator in the non-integrable case”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 928–930	1 ^[x]

2017
12.	А. А. Гущин, “Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 267–291 ; A. A. Gushchin, “The joint law of terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator”, Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 216–235	7 ^[x]
13.	Alexander Gushchin and Esko Valkeila, “Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes”, Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Selected Contributions in Honor of Valentin Konakov, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 208, eds. Vladimir Panov, Springer International Publishing AG, Cham, 2017, 179–215	1 ^[x]
14.	A. A. Gushchin, D. A. Borzykh, “Integrated quantile functions: properties and applications”, Mod. Stoch., Theory Appl., 4:4 (2017), 285–314	5 ^[x]

2016
15.	A. A. Gushchin, “The minimum increment of $f$-divergences given total variation distances”, Math. Methods Statist., 25:4 (2016), 304–312	1 ^[x]

2015
16.	A. Gushchin, “A characterization of maximin tests for two composite hypotheses”, Math. Methods Statist., 24:2 (2015), 110–121	2 ^[x]
17.	Alexander A. Gushchin, Stochastic calculus for quantitative finance, ISTE, London; Elsevier, Kidlington, 2015 , 208 pp. www.sciencedirect.com/science/book/9781785480348
18.	А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, ТВП, 60:2 (2015), 248–271 ; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262	3 ^[x]

2014
19.	A. A. Gushchin, R. V. Khasanov, I. S. Morozov, “Some functional analytic tools for utility maximization”, Modern stochastics and applications, Springer Optimization and Its Applications, 90, eds. V. Korolyuk, N. Limnios, Y. Mishura, L. Sakhno, G. Shevchenko, Springer, 2014, 267–285	2 ^[x]
20.	А. А. Гущин, “О потраекторных аналогах максимальных неравенств Дуба”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 125–128 ; A. A. Gushchin, “On pathwise counterparts of Doob's maximal inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 118–121	1 ^[x]
21.	Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 129–139 ; Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132	6 ^[x]
22.	Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, ред. А. А. Гущин, А. Г. Сергеев, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014 , 319 с.

2013
23.	А. А. Гущин, “О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств”, Современные проблемы математики и механики. Том VIII. Математика. Выпуск 3. К 80-летию механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ред. А. Н. Ширяев, А. В. Лебедев, Изд-во Моск. ун-та, Москва, 2013, 60–72
24.	А. А. Гущин, “Характеризация минимаксного теста в задаче проверки двух сложных гипотез”, Докл. РАН, 450:6 (2013), 633–636 ; A. A. Gushchin, “A characterization of a minimax test in the problem of testing two composite hypotheses”, Dokl. Math., 87:3 (2013), 345–347	2 ^[x]
25.	A. A. Gushchin, “On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization”, Advanced finance and stochastics, Book of Abstracts (Moscow, 24–28 June 2013), eds. M. Zhitlukhin and A. Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2013, 60–61
26.	A. Gushchin, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Russian-Chinese Seminar on Asymptotic Methods in Probability Theory and Mathematical Statistics. Programme and Abstracts (St.Petersburg, 10–14 June, 2013), The Euler International Mathematical Institute, 2013, 24 http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2013/RChS/prog.pdf

2012
27.	A. A. Gushchin, “On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses”, International conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”. Book of abstracts (Moscow, 24–28 September 2012), eds. Mikhail Zhitlukhin and Alexey Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2012, 79–80

2011
28.	A. A. Gushchin, U. Küchler, “On estimation of delay location”, Stat. Inference Stoch. Process., 14:3 (2011), 273–305	6 ^[x]

2010
29.	А. А. Гущин, “Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж”, ТВП, 55:3 (2010), 613 ; A. A. Gushchin, “Utility maximization in some markets admitting arbitrage”, Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 548	1 ^[x]
30.	А. А. Гущин, “Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности”, ТВП, 55:4 (2010), 680–704 ; A. A. Gushchin, “Dual characterization of the value function in the robust utility maximization problem”, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 611–630	5 ^[x]
31.	Ю. С. Мишура, А. А. Гущин, “Международная конференция “Современная стохастика: теория и применения II””, ТВП, 55:4 (2010), 822–823 ; Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications II””, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 732

2009
32.	А. А. Гущин, “О максимизации робастной полезности со штрафной функцией”, XVI Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Санкт-Петербург, 19–24 мая 2009 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 16, № 2, 2009, 260–261
33.	А. А. Гущин, “Одна лемма из теории пространств Орлича”, X Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (Сочи, 1–8 октября 2009 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 16, № 6, 2009, 1056–1057

2007
34.	А. А. Гущин, “О расширении понятия $f$-дивергенции”, ТВП, 52:3 (2007), 468–489 ; A. A. Gushchin, “On an extension of the notion of $f$-divergence”, Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 439–455	19 ^[x]

2006
35.	A. A. Gushchin, D. A. Zhdanov, “A minimax result for $f$-divergences”, From stochastic calculus to mathematical finance, The Shiryaev Festschrift, eds. Yu. Kabanov, R. Liptser and J. Stoyanov, Springer, Berlin, 2006, 287–294	1 ^[x]
36.	A. A. Gushchin, “On robust utility maximization”, International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications” (Kyiv, June 19–23, 2008), Conference Materials, Kyiv National Taras Shevchenko University, 2006, 134–135

2005
37.	A. A. Gushchin, Measures of informativity and their applications in statistics and finance, Minicourse at Helsinki University of Technology, May 3–9, 2005, 2005
38.	А. А. Гущин, “$f$-дивергенция конечно-аддитивных мер”, XII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Сочи, 1–7 октября 2005 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 12, № 3, 2005, 657–658

2004
39.	A. A. Gushchin, U. Küchler, “On oscillations of the geometric Brownian motion with time-delayed drift”, Statist. Probab. Lett., 70:1 (2004), 19–24	3 ^[x]
40.	А. А. Гущин, У. Кюхлер, “О восстановлении меры по ее симметризации”, ТВП, 49:2 (2004), 352–362 ; A. A. Gushchin, U. Küchler, “On recovery of a measure from its symmetrization”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 323–333	3 ^[x]

2003
41.	A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Approximations and limit theorems for likelihood ratio processes in the binary case”, Statist. Decisions, 21:3 (2003), 219–260	5 ^[x]
42.	A. A. Gushchin, U. Küchler, “On parametric statistical models for stationary solutions of affine stochastic delay differential equations”, Math. Methods Statist., 12:1 (2003), 31–61

2002
43.	А. А. Гущин, “О лемме Фано и аналогичных неравенствах для минимаксного риска”, Теорiя Ймовiр. та Матем. Статист., 2002, № 67, 26–37 http://probability.univ.kiev.ua/tims/issues-new/67/PDF/6.pdf ; A. A. Gushchin, “On Fano's lemma and similar inequalities for the minimax risk”, Theory Probab. Math. Statist., 2003, no. 67, 29–41
44.	А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 80–122 ; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113	20 ^[x]

2001
45.	A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Exponential approximation of statistical experiments”, Asymptotic methods in probability and statistics with applications (St. Petersburg, 1998), Stat. Ind. Technol., eds. N. Balakrishnan, I. A. Ibragimov, V. B. Nevzorov, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2001, 409–423
46.	A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Exponential statistical experiments: their properties and convergence results”, Statist. Decisions, 19:2 (2001), 173–190
47.	А. А. Гущин, О. В. Лепский, “Об асимптотическом поведении оценок параметров”, VIII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 1–6 декабря 2001 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 8, № 2, 2001, 755–756
48.	A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Approximations for likelihood ratio processes”, VIII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 1–6 декабря 2001 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 8, № 2, 2001, 819–821
49.	A. A. Gushchin, U. Küchler, “Addendum to: “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay” [Bernoulli 5 (1999), no. 6, 1059–1098]”, Bernoulli, 7:4 (2001), 629–632	2 ^[x]

2000
50.	A. A. Gushchin, U. Küchler, “On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process”, Stochastic Process. Appl., 88:2 (2000), 195–211	40 ^[x]
51.	А. А. Гущин, У. Кюхлер, “Об оценивании параметра в одной модели стационарных гауссовских наблюдений”, VII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Сочи, 1–6 октября 2000 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 7, № 2, 2000, 489–490

1999
52.	A. A. Gushchin, U. Küchler, “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay”, Bernoulli, 5:6 (1999), 1059–1098	27 ^[x]
53.	А. Гущин, “Рецензия на книгу Christopher С. Heyde. “Quasi-Likelihood And Its Application. A General Approach to Optimal Parameter Estimation””, ТВП, 44:1 (1999), 233–235 ; A. A. Gushchin, “Book review: Christopher C. Heyde. “Quasi-Likelihood and Its Application. A General Approach to Optimal Parameter Estimation””, Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 222–224

1998
54.	A. A. Gushchin, E. Valkeila, “On convergence to exponential-type statistical models”, Abstracts of communications, International conference “Asymptotic Methods in Probability and Mathematical Statistics” dedicated to the 50th Anniversary of the Chair of Probability and Statistics in St. Petersburg University (St. Petersburg, June 24–28, 1998), St. Petersburg University, 1998, 107–112
55.	А. А. Гущин, У. Кюхлер, “О существовании стационарного решения стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием, управляемого процессом Леви”, V Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 6–12 декабря 1998 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 5, № 2, 1998, 217–218

1997
56.	А. А. Гущин, Исследования по теории семимартингалов и их статистике, Дисс. … доктора физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1997 , 223 с.
57.	А. А. Гущин, Исследования по теории семимартингалов и их статистике, Автореферат дисс. … доктора физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1997 , 26 с.

1996
58.	A. A. Gushchin, “On taking limits under the compensator sign”, Probability theory and mathematical statistics, Proceedings of the Euler Institute seminars dedicated to the memory of Kolmogorov (St. Petersburg, 1993), eds. I. A. Ibragimov and A. Yu. Zaitsev, Gordon and Breach, Amsterdam, 1996, 185–192
59.	A. A. Gushchin, “On an information-type inequality for the Hellinger process”, Probability theory and mathematical statistics, Proceedings of the Seventh Japan–Russia Symposium (Tokyo, 1995), eds. S. Watanabe, M. Fukushima, Yu. V. Prohorov, A. N. Shiryaev, World Scientific, Singapore, 1996, 83–109
60.	A. A. Gushchin, “On some inequalities of Cramér–Rao type”, Успехи теории вероятностей ее применений II (Москва, 3–8 октября 1993 г.), Труды четвертого российско–финского симпозиума по теории вероятностей и математической статистике, ред. А. Н. Ширяев, А. В. Мельников, Х. Ниеми, Э. Валкейла, ТВП, Москва, 1996, 59–66

1995
61.	А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ”, ТВП, 40:2 (1995), 286–300 ; A. A. Gushchin, “On asymptotic optimality of estimators of parameters under the LAQ condition”, Theory Probab. Appl., 40:2 (1995), 261–272	12 ^[x]
62.	A. A. Gushchin, On efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process, WIAS Preprint No. 175, WIAS, Berlin, 1995 , 25 pp.
63.	A. A. Gushchin, “On semiparametric estimation for functionals of stochastic processes”, 21st European Meeting of Statisticians. Programme & Abstracts (Aarhus, August 21–25, 1995), University of Aarhus, 1995, 78
64.	A. A. Gushchin, “A lower bound for the variation distance between distributions of stochastic processes”, Abstract. Japan–Russia Symposium on Probability Theory and Mathematical Statistics (Tokyo, July 26–30, 1995), The Meiji Mutual Life Insurance Co. Corporate Training Center, 1995, 75
65.	А. А. Гущин, У. Кюхлер, “Оценивание параметров по наблюдению за решением линейного стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием”, Вторая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 18–23 декабря 1995 г.), Тезисы докладов, ТВП, Москва, 1995, 44–45

1994
66.	А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров для локально асимптотически квадратичных статистических экспериментов”, УМН, 49:2(296) (1994), 151–152 ; A. A. Gushchin, “On the asymptotic optimality of estimates of parameters for locally asymptotically quadratic statistical experiments”, Russian Math. Surveys, 49:2 (1994), 159–160
67.	А. А. Гущин, “Об асимптотической эффективности оценок функционалов от случайных процессов”, Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам геометрии и анализа. Тезисы докладов (Абрау–Дюрсо, 25 сентября–2 октября 1994 г.), ТВП, Москва, 1994, 33–34
68.	A. A. Gushchin, “Efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process”, Proceedings of the Workshop on Stochastics and Finance (Berlin, September 5–10, 1994), Humboldt University, Berlin, 1994, 32–33

1993
69.	А. А. Гущин, “О сходимости последовательностей семимартингалов и их компонент”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 42–119 ; A. A. Gushchin, “On the convergence of sequences of semimartingales and their components”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 35–95

1992
70.	A. A. Gushchin, “On convergence of a sequence of compensators of increasing processes”, Probability theory and mathematical statistics (Kiev, 1991), eds. A. N. Shiryaev et al., World Scientific, Singapore, 1992, 111–124
71.	А. А. Гущин, “Регулярная статистическая модель с фильтрацией и семейства мартингалов”, ТВП, 37:1 (1992), 49–52 ; A. A. Gushchin, “A Regular Filtered Statistical Model and Families of Martingales”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 43–46
72.	A. A. Gushchin, “On quasi-score processes”, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math., 17:1 (1992), 29–38	1 ^[x]

1991
73.	А. А. Гущин, Ю. С. Мишура, “Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. III”, Теор. вероятност. и матем. статист., 1991, № 44, 49–56 ; A. A. Gushchin, Yu. S. Mishura, “The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. III”, Theory Probab. Math. Statist., 1992, no. 44, 45–51

1990
74.	Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “Two-parameter strong martingales: inequalities for quadratic variation and some decompositions”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), Vol. II, eds. B. Grigelionis et al., VSP / Mokslas, Utrecht / Vilnius, 1990, 181–192 https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112319024/html
75.	A. A. Gushchin, “Improvement and generalization of the Cramér-Rao inequality for a filtered space”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), Vol. I, eds. B. Grigelionis et al., VSP / Mokslas, Utrecht / Vilnius, 1990, 480–489
76.	А. А. Гущин, А. И. Екушов, “Оценка среднего дохода от программного управления для одного типа управляемых марковских последовательностей”, ТВП, 35:3 (1990), 438–448 ; A. A. Gushchin, A. I. Ekushov, “Estimation of the expected reward from programmed control for a certain type of controllable Markov sequence”, Theory Probab. Appl., 35:3 (1990), 431–442
77.	А. А. Гущин, Ю. С. Мишура, “Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. II”, Теор. вероятност. и матем. статист., 1990, № 43, 59–69 ; A. A. Gushchin, Yu. S. Mishura, “The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. II”, Theory Probab. Math. Statist., 1991, no. 43, 65–76
78.	А. А. Гущин, Ю. С. Мишура, “Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. I”, Теор. вероятност. и матем. статист., 1990, № 42, 27–35 ; A. A. Gushchin, Yu. S. Mishura, “The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. I”, Theory Probab. Math. Statist., 1991, no. 42, 29–37

1989
79.	А. А. Гущин, “Замечание об асимптотическом поведении минимаксного риска при различении процессов диффузионного типа”, Статистика и управление случайными процессами (Прейла, 1987), Наука, Москва, 1989, 48–55
80.	А. А. Гущин, “Неравенства типа Рао–Крамера на пространстве с фильтрацией”, УМН, 44:4(268) (1989), 233–234 ; A. A. Gushchin, “Rao-Cramér inequalities on a space with filtration”, Russian Math. Surveys, 44:4 (1989), 205–206
81.	A. A. Gushchin, “Cramér–Rao type inequality for a filtered space”, Fifth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 26 – July 1, 1989), V. I: A–L, Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1989, 190–191
82.	Ю. С. Мишура, А. А. Гущин, “Разложения сильных мартингалов и семимартингалов, заданных на плоскости”, Пятая международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 26 июня – 1 июля 1989 г.), Т. IV: М–Я, Институт математики и кибернетики Литовской ССР, Вильнюс, 1989, 57–58 [Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “Decompositions of strong martingales and semimartingales in the plane”, Fifth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 26 – July 1, 1989), V. IV: М-Я, Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1989, 57–58]
83.	A. A. Gushchin, “Cramér–Rao type inequality for filtered statistical experiments”, XXXIII Semester on Robustness and Nonparametric Statistics, Abstracts of Lectures (Warsaw, March 1 – May 31, 1989), Part I, Stefan Banach International Mathematical Center, Warsaw, 1989, 66–67

1988
84.	А. А. Гущин, “Стохастическое интегрирование по сильным мартингалам на плоскости”, Доклады по математике и ее приложениям, Том 2, вып. 2, Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР, Москва, 1988, 242–256

1987
85.	А. А. Гущин, “Об “остановке” сильных мартингалов на плоскости”, XXI школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Бакуриани, 21 февраля – 1 марта 1987 г.), Мецниереба, Тбилиси, 1987, 12
86.	A. A. Gushchin, “On asymptotic behaviour of minimax risk in the problem of testing two simple hypotheses”, 5th European Young Statisticians Meeting (Aarhus, August 17–21, 1987), eds. J. L. Jensen, M. Sørensen, Aarhus University, Aarhus, 1987, 60–62

1985
87.	А. А. Гущин, Э. И. Коломиец, “Некоторые неравенства для вероятностей ошибок различения двух простых гипотез”, Четвертая международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 24–29 июня 1985 г.), Т. 1: А-И, Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, Вильнюс, 1985, 198–199 [A. A. Gushchin, E. I. Kolomiets, “Some inequalities for error probabilities in distinguishing two simple hypotheses”, Fourth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 24–29, 1985), Vol. 1: А-И, Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1985, 198–199]

1983
88.	А. А. Гущин, К общей теории случайных полей (мартингальный подход), Дисс. … канд. физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1983 , 108 с.
89.	А. А. Гущин, К общей теории случайных полей (мартингальный подход), Автореферат дисс. … канд. физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1983 , 12 с.

1982
90.	А. А. Гущин, “Слабо предсказуемые случайные поля”, Докл. АН СССР, 267:5 (1982), 1043–1045 ; A. A. Gushchin, “Weakly predictable random fields”, Soviet Math. Dokl., 26:3 (1982), 725–727
91.	А. А. Гущин, “К общей теории случайных полей на плоскости”, УМН, 37:6(228) (1982), 53–74 ; A. A. Gushchin, “On the general theory of random fields on the plane”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 55–80	19 ^[x]
92.	А. А. Гущин, “Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей”, Матем. сб., 118(160):2(6) (1982), 164–172 ; A. A. Gushchin, “On absolute continuity and singularity of the distributions of random fields”, Math. USSR-Sb., 46:2 (1983), 161–170	1 ^[x]

1981
93.	А. А. Гущин, “Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей”, Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 22–27 июня 1981 г.), Т. 1 (А–К), Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, Вильнюс, 1981, 159–160 [A. A. Gushchin, “On absolute continuity and singularity of the distributions of random fields”, Third Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 22–27, 1981), Vol. 1 (А–К), Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1981, 159–160]

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	О выборе канонического пространства в проблематике абсолютной непрерывности вероятностных мер А. А. Гущин Девятая международная конференция по стохастическим методам 5 июня 2024 г. 09:00
2.	Martingales with respect to special filtration Alexander Gushchin Международная конференция «Теория вероятностей и ее применения: П. Л. Чебышев – 200» (Шестая международная конференция по стохастическим методам) 20 мая 2021 г. 18:00
3.	Совместные распределения макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума А. А. Гущин Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 27 декабря 2018 г. 13:00
4.	Мартингалы с одним скачком и вложение Скорохода А. А. Гущин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 10 октября 2018 г. 16:45
5.	Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора А. А. Гущин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 15 февраля 2017 г. 16:45
6.	О характеризации множества возможных терминальных распределений некоторых наборов случайных процессов А. А. Гущин Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Теория вероятностей» 15 декабря 2016 г. 10:00
7.	Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора А. А. Гущин Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 13 октября 2016 г. 13:00
8.	От вложения Скорохода к теоремам Монро: новые постановки и решения А. А. Гущин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 28 октября 2015 г. 16:45
9.	On some aspects of the utility maximization problem А. А. Гущин Школа по стохастике и финансовой математике 9 сентября 2015 г. 15:30
10.	On the inequalities connecting Hellinger processes and some statistical distances A. A. Gushchin Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева 14 октября 2014 г. 16:00
11.	On embedding of processes A. A. Gushchin Advances in Stochastic Analysis 3 сентября 2014 г. 12:00
12.	On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization Alexander Gushchin Международная конференция «Стохастическая финансовая математика» 28 июня 2013 г. 12:30
13.	On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses Alexander Gushchin Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping» 24 сентября 2012 г. 13:10
14.	Некоторые проблемы функционального анализа, связанные с задачей максимизации полезности А. А. Гущин Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ» 17 февраля 2012 г. 16:00
15.	О структуре максиминного теста в задаче проверки двух сложных гипотез А. А. Гущин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 26 октября 2011 г. 16:45
16.	Об одном свойстве обобщенных байесовских оценок в моделях, инвариантных относительно сдвига (послесловие к докладу А. Новикова и Н. Кордзахия) А. А. Гущин Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 3 марта 2011 г. 15:30
17.	Максимизация полезности: двойственная задача и связь с верхней ценой хеджирования платежных обязательств А. А. Гущин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 13 октября 2010 г. 16:45
18.	Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности А. А. Гущин Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 10 декабря 2009 г. 15:30
19.	О задаче максимизации робастной полезности А. А. Гущин Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 7 декабря 2006 г.
20.	О задаче максимизации полезности А. А. Гущин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 2 ноября 2005 г.

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы