Максимизация полезности: двойственная задача и связь с верхней ценой хеджирования платежных обязательств

В первой части доклада будет обсуждаться постановка задачи максимизации робастной полезности от терминального капитала и ее частных случаев. Основной внимание будет уделено рассмотрению двойственной задачи для общей статической модели рынка в случае, когда функция полезности конечна на полупрямой.
Во второй части доклада будет, в частности, обсуждаться вопрос о необходимых и достаточных условиях для того, чтобы в общей динамической модели рынка двойственную задачу можно было ставить в терминах супермартингальных плотностей или мер. Оказывается, этот вопрос тесно связан с тем, когда в этих же терминах выражается верхняя цена платежных обязательств.