|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2008 |
1. |
G. Peskir, “Optimal Stopping Games and Nash Equilibrium”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 623–638 ; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 558–571 |
37
|
|
2001 |
2. |
G. Peskir, A. N. Shiryaev, “A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001), 181–183 ; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 167–170 |
10
|
|
2000 |
3. |
S. E. Graversen, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Stopping Brownian motion without anticipation as close as possible to its ultimate maximum”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000), 125–136 ; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 41–50 |
60
|
|
1997 |
4. |
G. Peskir, A. N. Shiryaev, “On the Brownian first-passage time over a one-sided stochastic boundary”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 591–602 ; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 444–453 |
10
|
5. |
S. Graversen, G. Peskir, “On the Russian option: The expected waiting time”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 564–575 ; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 416–425 |
15
|
|
1995 |
6. |
Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62 ; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904 |
34
|
|
1993 |
7. |
Г. Пешкир, “Измеримые компактные множества функций и состоятельность статистических моделей”, Теория вероятн. и ее примен., 38:2 (1993), 431–438 ; G. Peškir, “Measure compact sets of functions and consistency of statistical models”, Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 360–367 |
|