Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1997, том 42, выпуск 3, страницы 564–575
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1953 (Mi tvp1953) 		 
Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

On the Russian option: The expected waiting time

S. Graversen, G. Peskir

Institute of Mathematics, University of Aarhus, Denmark
PDF полного текста (529 kB) Список цитирования (14)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1953
Аннотация: В контексте “Русского опциона” Л. Шеппа и А. Н. Ширяева предлагается новая техника решения соответствующей одномерной задачи об оптимальной остановке, основанной на строго марковском свойстве. Кроме того, дана точная формула для предполагаемого времени ожидания для стратегии оптимальной остановки. Предложено два различных метода вычисления. Оба метода легко обобщаются для решения подобных задач для общей одномерной стационарной диффузии.
Ключевые слова: “Русский опцион”, модель Блэка-Шоулса, геометрическое броуновское движение, оптимальная остановка, мгновенное отражение, предполагаемое время ожидания, уравнение типа Коши.
Поступила в редакцию: 05.03.1997
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1998, Volume 42, Issue 3, Pages 416–425
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97976295
Реферативные базы данных:
Язык публикации: английский
Образец цитирования: S. Graversen, G. Peskir, “On the Russian option: The expected waiting time”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 564–575; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 416–425
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraPes97}
\by S.~Graversen, G.~Peskir
\paper On the Russian option: The expected waiting time
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1997
\vol 42
\issue 3
\pages 564--575
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1953}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1953}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1618803}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0924.60012}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1998
\vol 42
\issue 3
\pages 416--425
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976295}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000078491200004}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1953
  • https://doi.org/10.4213/tvp1953
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i3/p564
    • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:255
    PDF полного текста:145
    Первая страница:5
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024