Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2001, том 46, выпуск 1, страницы 181–183
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4037 (Mi tvp4037) 		 
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Краткие сообщения

A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality

G. Peskira, A. N. Shiryaevb

a University of Aarhus, Department of Mathematical Sciences
b Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences
PDF полного текста (346 kB) Список цитирования (10)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4037
Аннотация: В дополнение к хорошо известному “паритету колл–пут”, который позволяет выразить рациональную цену опциона пут через рациональную цену опциона колл, мы вводим понятие в “двойственности колл-пут”. Это новое понятние дает простое объяснение соотношений, связывающих рациональные цены опциона пут и опциона колл для опционов не только Европейского, но и Американского типа.
Ключевые слова: паритет колл–пут, модель Блэка–Мертона–Шоулса, двойственность колл–пут, опционы пут и колл Европейского и Американского типа, оптимальная остановка, задачи со свободной границей.
Поступила в редакцию: 29.12.2000
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2002, Volume 46, Issue 1, Pages 167–170
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97978841
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: G. Peskir, A. N. Shiryaev, “A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001), 181–183; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 167–170
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PesShi01}
\by G.~Peskir, A.~N.~Shiryaev
\paper A Note on the Call--Put Parity and a Call--Put Duality
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2001
\vol 46
\issue 1
\pages 181--183
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4037}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4037}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968717}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1003.91028}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2002
\vol 46
\issue 1
\pages 167--170
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978841}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000174464700015}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4037
  • https://doi.org/10.4213/tvp4037
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i1/p181
    • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:419
    PDF полного текста:167
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024