|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2014 |
| 1. |
Я. А. Люлько, А. Н. Ширяев, “О точных максимальных неравенствах для случайных процессов”, Труды МИАН, 287 (2014), 162–181   ; Ya. A. Lyulko, A. N. Shiryaev, “Sharp maximal inequalities for stochastic processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 155–173   |
5
|
|
2013 |
| 2. |
Я. А. Люлько, “О распределении максимума скошенного броуновского движения и скошенного случайного блуждания на некоторых случайных отрезках времени”, УМН, 68:6(414) (2013), 169–170   ; Ya. A. Lyulko, “On the distribution of maxima of a skew Brownian motion and a skew random walk on some random time intervals”, Russian Math. Surveys, 68:6 (2013), 1131–1132 |
|
2012 |
| 3. |
Я. А. Люлько, “Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2012, № 4, 26–31 ; Ya. A. Lyulko, “Exact inequalities for the maximum of a skew Brownian motion”, Moscow University Mathematics Bulletin, 67:4 (2012), 164–169 |
2
|
|
2011 |
| 4. |
Я. А. Люлько, “О распределении времени, проводимого марковской цепью на разных уровнях до момента достижения фиксированного состояния”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 167–176 ; Ya. A. Lyulko, “On the distribution of time spent by Markov chain at different levels until achieving a fixed state”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 140–149 |
2
|
|
2010 |
| 5. |
Я. А. Люлько, “Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 55:3 (2010), 615 |
1
|
|
2009 |
| 6. |
Я. А. Люлько, “Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 580–589 ; Ya. A. Lyulko, “Stochastic representations of max-type functionals of random walk”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 516–525 |
1
|
|
Обратная связь: