|
Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2012, номер 4, страницы 26–31
(Mi vmumm509)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Математика
Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения
Я. А. Люлько Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены.
Ключевые слова:
скошенное броуновское движение, максимальные неравенства, оптимальные правила остановки, локальное время.
Поступила в редакцию: 30.09.2011
Образец цитирования:
Я. А. Люлько, “Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2012, № 4, 26–31; Moscow University Mathematics Bulletin, 67:4 (2012), 164–169
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vmumm509 https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2012/i4/p26
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 165 | PDF полного текста: | 36 | Список литературы: | 44 |
|