|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
О точных максимальных неравенствах для случайных процессов
Я. А. Люлькоa, А. Н. Ширяевbc a Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия
b Механико-математический факультет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
c Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
Аннотация:
Настоящая работа представляет собой обзор существующих методов и результатов в задаче оценивания математического ожидания максимума случайного процесса до произвольного марковского момента. Рассматриваются процессы как в непрерывном времени (стандартное броуновское движение, скошенное броуновское движение, бесселевские процессы), так и в дискретном (симметричное бернуллиевское случайное блуждание и его модуль).
Поступило в феврале 2014 г.
Образец цитирования:
Я. А. Люлько, А. Н. Ширяев, “О точных максимальных неравенствах для случайных процессов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 162–181; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 155–173
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tm3575https://doi.org/10.1134/S0371968514040104 https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p162
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 262 | PDF полного текста: | 81 | Список литературы: | 39 |
|