стохастические дифференциальные уравнения, метод Монте-Карло, диффузионные процессы, производные по параметрам
Коды УДК:
519.676
Основные темы научной работы
Численные методы анализа чувствительности стохастических дифференциальных уравнений.
Оценка производных по параметрам функционала диффузионного процесса, движение которого происходит в заданной области.
Основные публикации:
С. А. Гусев Оценки методом Монте-Карло производных по параметрам решения параболического уравнения на основе численного решения СДУ // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. Сиб. отд-ние. Новосибирск 2005. Т. 8, № 4. 2005. С. 297–306.
С. А. Гусев, Использование численного решения СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с граничным условием Неймана // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 2007. Т. 10, № 3. С. 237–246.
С. А. Гусев Минимизация дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса на основе параметрического преобразования параболической краевой задачи
Сиб. журн. вычисл. матем., 14:2 (2011), 141–153.
С. А. Гусев, Н. Г. Докучаев О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области
ТВП, 59:1 (2014), 159–168.
С. А. Гусев, В. Н. Николаев, “О влиянии случайных факторов внешней среды на процессы теплопереноса в летательных аппаратах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 27:2 (2024), 165–172
2022
2.
С. А. Гусев, “О дисперсии оценки функционала от диффузионного процесса в области с отражающей границей”, Сиб. журн. вычисл. матем., 25:4 (2022), 359–369
2015
3.
С. А. Гусев, “Применение СДУ к оценке решения уравнений теплопроводности с разрывными коэффициентами”, Сиб. журн. вычисл. матем., 18:2 (2015), 147–161; S. A. Gusev, “Application of SDE's to estimating the solution of heat equations with discontinuous coefficients”, Num. Anal. Appl., 8:2 (2015), 122–134
С. А. Гусев, Н. Г. Докучаев, “О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области”, Теория вероятн. и ее примен., 59:1 (2014), 159–168; S. A. Gusev, N. G. Dokuchaev, “On differentiation of functionals containing the first exit of a diffusion process from a domain”, Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 136–144
С. А. Гусев, “Минимизация дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса на основе параметрического преобразования параболической краевой задачи”, Сиб. журн. вычисл. матем., 14:2 (2011), 141–153; S. A. Gusev, “Minimizing the variance of estimate of mathematical expectation of a diffusion process functional by parametric transformation of the parabolic boundary value problem”, Num. Anal. Appl., 4:2 (2011), 114–124
С. А. Гусев, “Оценка производных по параметрам функционалов диффузионного процесса, движущегося в области с поглощающей границей”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:4 (2008), 385–404; S. A. Gusev, “Estimation of derivatives with respect to parameters of a functional of a diffusion process moving in a domain with absorbing boundary”, Num. Anal. Appl., 1:4 (2008), 314–331
С. А. Гусев, “Использование численного решения СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с граничным условием Неймана”, Сиб. журн. вычисл. матем., 10:3 (2007), 237–246
С. А. Гусев, “Оценки методом Монте-Карло производных по параметрам решения параболического уравнения на основе численного решения СДУ”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:4 (2005), 297–306
Обратная связь: