Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2011, том 14, номер 2, страницы 141–153 (Mi sjvm432)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Минимизация дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса на основе параметрического преобразования параболической краевой задачи

С. А. Гусев

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
PDF полного текста (246 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Работа связана с нахождением способов уменьшения дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса, движущегося в заданной области с поглощающей границей. Оценка математического ожидания этого функционала получается с использованием численного решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) методом Эйлера. Получена формула предельного значения дисперсии при убывании шага интегрирования в методе Эйлера. Предложен метод уменьшения дисперсии оценки на основе преобразования параболической краевой задачи, соответствующей диффузионному процессу. Приведены результаты численных экспериментов.
Ключевые слова: диффузионный процесс, стохастические дифференциальные уравнения, поглощающая граница, коэффициент вариации, метод Эйлера.
Статья поступила: 15.01.2010
Переработанный вариант: 28.06.2010
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2011, Volume 4, Issue 2, Pages 114–124
DOI: https://doi.org/10.1134/S1995423911020030
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Образец цитирования: С. А. Гусев, “Минимизация дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса на основе параметрического преобразования параболической краевой задачи”, Сиб. журн. вычисл. матем., 14:2 (2011), 141–153; Num. Anal. Appl., 4:2 (2011), 114–124
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus11}
\by С.~А.~Гусев
\paper Минимизация дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса на основе параметрического преобразования параболической краевой задачи
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2011
\vol 14
\issue 2
\pages 141--153
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm432}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2011
\vol 4
\issue 2
\pages 114--124
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423911020030}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79957857193}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm432
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v14/i2/p141
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:524
    PDF полного текста:393
    Список литературы:51
    Первая страница:9
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024