Оценка производных по параметрам функционалов диффузионного процесса, движущегося в области с поглощающей границей

В работе предложен статистический метод оценки производных по параметрам функционала диффузионного процесса, движение которого происходит в области с поглощающей границей. Рассматриваемый функционал задает вероятностное представление решения соответствующей первой краевой задачи для параболического уравнения. Поставленная задача решается на основе численного решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) с использованием метода Эйлера. Получена оценка погрешности предлагаемого метода и даны оценки дисперсии получаемых в работе производных по параметрам. Приведены результаты численных экспериментов