Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2014, том 59, выпуск 1, страницы 159–168
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4555 (Mi tvp4555) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области

С. А. Гусевa, Н. Г. Докучаевb

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск
b Curtin University
PDF полного текста (200 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4555
Аннотация: Одной из проблем при дифференцировании функционалов диффузионных процессов в областях с поглощающими границами является вычисление производных по параметрам для времени первого выхода случайного процесса из области $\tau$. Ранее в работе [5] был предложен метод решения этой проблемы, но при этом накладывалось ограничительное и трудно проверяемое условие существования среднеквадратических производных $\tau$ по параметрам. В данной работе показано, что при некоторых дополнительных предположениях это условие может быть снято.
Ключевые слова: диффузионный процесс, время первого выхода, поглощающая граница, производные по параметрам.
Поступила в редакцию: 12.03.2012
Исправленный вариант: 11.12.2013
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2015, Volume 59, Issue 1, Pages 136–144
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97986965
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: С. А. Гусев, Н. Г. Докучаев, “О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области”, Теория вероятн. и ее примен., 59:1 (2014), 159–168; Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 136–144
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusDok14}
\by С.~А.~Гусев, Н.~Г.~Докучаев
\paper О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2014
\vol 59
\issue 1
\pages 159--168
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4555}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4555}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3416068}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21826710}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2015
\vol 59
\issue 1
\pages 136--144
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986965}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000351868100008}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84925730490}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4555
  • https://doi.org/10.4213/tvp4555
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v59/i1/p159
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:436
    PDF полного текста:182
    Список литературы:88
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024