Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Малиновский Всеволод Константинович
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 22
Научных статей: 14
Лекций и докладов: 5

Статистика просмотров:
Эта страница:3545
Страницы публикаций:4844
Полные тексты:2411
доктор физико-математических наук
E-mail:
Сайт: https://www.mi.ras.ru/~malinov

Основные темы научной работы

Предельные теоремы для цепей Маркова, асимптотическая статистика марковских моделей, вероятности разорения в теории риска, математические модели страхового регулирования.

https://www.mathnet.ru/rus/person29055
Список публикаций на Google Scholar
https://zbmath.org/authors/ai:malinovskii.vsevolod-k|malinovskij.vsevolod-k
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/211774

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
1996
1. В. К. Малиновский, “Предельные теоремы для остановленных случайных последовательностей, II: вероятности больших уклонений”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996),  107–132  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “Limit theorems for stopped random sequences II: large deviations”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 70–90  isi 3
1993
2. В. К. Малиновский, “Предельные теоремы для остановленных случайных последовательностей, I: Оценки скорости сходимости и асимптотические разложения”, Теория вероятн. и ее примен., 38:4 (1993),  800–826  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “Limit theorems for stopped random sequences. I: Rates of convergence and asymptotic expansions”, Theory Probab. Appl., 38:4 (1993), 673–693 10
1992
3. В. К. Малиновский, “Асимптотические разложения в задаче последовательного оценивания параметра авторегрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 37:2 (1992),  426–428  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “Asymptotic Expansions in the Problem of Sequential Estimation of an Autoregressive Parameter”, Theory Probab. Appl., 37:2 (1993), 381–383 1
1991
4. В. К. Малиновский, “Большие уклонения для возвратных процессов марковского восстановления”, Теория вероятн. и ее примен., 36:1 (1991),  165–167  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “Large deviations for recurrent Markov renewal processes”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 170–173  isi 4
1989
5. В. К. Малиновский, “О функциях мощности и дефекте асимптотически эффективных критериев в случае марковских наблюдений”, Теория вероятн. и ее примен., 34:3 (1989),  491–504  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “Power Functions and Deficiencies of Asymptotically Efficient Tests in the Case of Markov Observations”, Theory Probab. Appl., 34:3 (1989), 441–453  isi 3
6. В. К. Малиновский, “О предельных теоремах для харрисовских цепей Маркова. II”, Теория вероятн. и ее примен., 34:2 (1989),  289–303  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “On Limit Theorems for Harris Markov Chains. II”, Theory Probab. Appl., 34:2 (1989), 252–265  isi 11
1986
7. В. К. Малиновский, “Асимптотические разложения в центральной предельной теореме для возвратных процессов марковского восстановления”, Теория вероятн. и ее примен., 31:3 (1986),  594–598  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskiǐ, “Asymptotic expansions in the CLT for recurrent Markov renewal processes”, Theory Probab. Appl., 31:3 (1987), 523–526  isi 7
8. В. К. Малиновский, “О предельных теоремах для харрисовских цепей Маркова. I”, Теория вероятн. и ее примен., 31:2 (1986),  315–332  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskiǐ, “On limit theorems for Harris Markov chains. I”, Theory Probab. Appl., 31:2 (1987), 269–285  isi 30
9. В. К. Малиновский, “Об асимптотической оптимальности критериев в задаче проверки гипотез для возвратных марковских процессов”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 153 (1986),  105–114  mathnet  zmath
1985
10. В. К. Малиновский, “Об эффективности второго порядка одного асимптотически эффективного критерия, основанного на марковских наблюдениях”, Теория вероятн. и ее примен., 30:3 (1985),  567–571  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskiǐ, “On second-order efficiency of an asymptotically efficient test based on Markov observations”, Theory Probab. Appl., 30:3 (1986), 603–608  isi 2
11. В. К. Малиновский, “О предельных теоремах для возвратных полумарковских процессов и процессов марковского восстановления”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 142 (1985),  86–97  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “Limit theorems for recurrent semi-Markov processes and Markov renewal processes”, J. Soviet Math., 36:4 (1987), 493–502 4
1984
12. В. К. Малиновский, “Об асимптотических разложениях в центральной предельной теореме для харрисовских цепей Маркова”, Докл. АН СССР, 276:6 (1984),  1304–1309  mathnet  mathscinet  zmath
1982
13. В. К. Малиновский, “Вычислении дефекта асимптотически эффективного критерия в случае марковских наблюдений”, Докл. АН СССР, 267:5 (1982),  1053–1057  mathnet  mathscinet  zmath
1980
14. А. А. Аникин, В. К. Малиновский, А. А. Соколов, “Механизм усиления светорассеяния при оптической записи на пленках $As_2S_3$”, Квантовая электроника, 7:1 (1980),  179–181  mathnet [A. A. Anikin, V. K. Malinovskii, A. A. Sokolov, “Mechanism of enhancement of light scattering during optical recording in $As_2S_3$ films”, Sov J Quantum Electron, 10:1 (1980), 100–101  isi]
2002
15. В. К. Малиновский, “Рецензия на книгу: Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. “Stochastic Processes for Insurance and Finance””, Теория вероятн. и ее примен., 47:2 (2002),  411–412  mathnet; V. K. Malinovskii, “Book review: Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. “Stochastic Processes for Insurance and Finance””, Theory Probab. Appl., 47:2 (2003), 375–376
16. В. К. Малиновский, “Asmussen S. “Ruin Probablities””, Теория вероятн. и ее примен., 47:1 (2002),  202–204  mathnet; V. K. Malinovskii, “Book review: Asmussen S. "Ruin Probabilities"”, Theory Probab. Appl., 47:1 (2003), 186–187
2001
17. В. К. Малиновский, “Рецензия на книгу: Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. “Modelling Extremal Events for Insurance and Finance””, Теория вероятн. и ее примен., 46:4 (2001),  817–818  mathnet; V. K. Malinovskii, “Book review: Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. “Modelling Extremal Events for Insurance and Finance””, Theory Probab. Appl., 46:4 (2002), 750–751
1994
18. В. К. Малиновский, “Письмо в редакцию”, Теория вероятн. и ее примен., 39:4 (1994),  864  mathnet  mathscinet; V. K. Malinovskii, “Addendum: Asymptotic expansions in the problem of sequential estimation of an autoregressive parameter”, Theory Probab. Appl., 39:4 (1994), 719  isi
1993
19. В. К. Малиновский, “Международный семинар “Регенерация и каплинг””, Теория вероятн. и ее примен., 38:4 (1993),  918–919  mathnet; V. K. Malinovskii, “News of scientific life”, Theory Probab. Appl., 38:4 (1993), 765–767
1991
20. В. К. Малиновский, “Информационный бюллетень № 2 Советского Комитета Общества Бернулли”, Теория вероятн. и ее примен., 36:3 (1991),  618–622  mathnet; V. K. Malinovskii, “Information Bulletin № 2 of the Soviet Committee of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 36:3 (1991), 640–645
21. В. К. Малиновский, “Письмо в редакцию”, Теория вероятн. и ее примен., 36:2 (1991),  412  mathnet  mathscinet  zmath; V. K. Malinovskii, “Letter to the editor”, Theory Probab. Appl., 36:2 (1991), 426
1989
22. В. К. Малиновский, “Рецензия на книги: Д. Секей «Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике», Й. Стоянов «Контрпримеры в вероятности», Дж. Романо, Э. Сиджел «Контрпримеры в вероятности и статистике»”, Теория вероятн. и ее примен., 34:3 (1989),  617–619  mathnet; V. K. Malinovskii, “Book reviews: Szekely G. «Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics», Stoyanov J. «Counterexamples in Probability», Romano J., Siegel A. «Counterexamples in Probability and Statistics»”, Theory Probab. Appl., 34:3 (1989), 556–560

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Некоторые задачи теории риска и их применение к моделям страхового регулирования
В. К. Малиновский
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
17 сентября 2021 г. 18:00
2. О приближении для распределения момента первого пересечения уровня
В. К. Малиновский
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
4 мая 2018 г. 18:00
3. Моделирование страхового процесса и математическая теория риска
В. К. Малиновский
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
18 апреля 2014 г. 18:00
4. Адаптивное управление в страховой теории риска
В. К. Малиновский
Семинар отдела дискретной математики МИАН
5 февраля 2008 г. 16:00
5. Управление платежеспособностью в теории риска
В. К. Малиновский
Семинар отдела дискретной математики МИАН
14 ноября 2006 г.

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024