Моделирование страхового процесса и математическая теория риска

В докладе будет изложено содержание ряда статей, относящихся к математическому моделированию страхового процесса. В задаче нахождения капитала, приводящего вероятность разорения к заранее выбранному уровню, будут исследованы простые верхние границы. В этой связи будет сформулирован ряд нерешенных проблем в классической лундберговской задаче теории риска.
Добавление по поводу нерешенных проблем:
Ruin capital is a function of premium rate set to make the probability of ruin within finite time equal to a given value. The analytical investigation of this function in the classical Lundberg model of risk has been done in [Malinovskii 2013]. It was found that the ruin capital's shape is surprisingly simple. This work presents the results of simulation studies. They are focused on the question whether this shape remains similar in Andersen's model of risk.