Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Хаметов Владимир Минирович
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 21
Научных статей: 21

Статистика просмотров:
Эта страница:1403
Страницы публикаций:6209
Полные тексты:2134
Списки литературы:815
профессор
доктор физико-математических наук
E-mail: ,

https://www.mathnet.ru/rus/person18042
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/210919

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2023
1. С. А. Булгаков, В. М. Хаметов, “Оптимальное восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям за ней с гауссовскими ошибками”, Автомат. и телемех., 2023, № 2,  122–149  mathnet; S. A. Bulgakov, V. M. Khametov, “Optimal recovery of a square integrable function from its observations with Gaussian errors”, Autom. Remote Control, 84:4 (2023), 412–433
2021
2. А. А. Нестеренко, В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Об условиях существования экстремальных вероятностных мер на польских пространствах и некоторые их свойства”, Матем. заметки, 109:3 (2021),  470–474  mathnet  mathscinet  elib; A. A. Nesterenko, V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “Existence Conditions for Extremal Probability Measures on Polish Spaces and Some of Their Properties”, Math. Notes, 109:3 (2021), 489–493  isi  scopus
2020
3. О. В. Зверев, В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша”, Автомат. и телемех., 2020, № 7,  34–55  mathnet  elib; O. V. Zverev, V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “Optimal stopping time for geometric random walks with power payoff function”, Autom. Remote Control, 81:7 (2020), 1192–1210  isi  scopus
2019
4. В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт)”, Автомат. и телемех., 2019, № 3,  152–172  mathnet  elib
5. В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “О единственности опционального разложения полумартингалов”, Матем. заметки, 105:3 (2019),  476–480  mathnet  mathscinet  elib; V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “On the Uniqueness of the Optional Decomposition of Semimartingales”, Math. Notes, 105:3 (2019), 478–482  isi  scopus
2016
6. В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Экстремальные меры и хеджирование американских опционов”, Автомат. и телемех., 2016, № 6,  121–144  mathnet  elib; V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “Extremal measures and hedging in American options”, Autom. Remote Control, 77:6 (2016), 1041–1059  isi  elib  scopus 3
2015
7. В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом”, Автомат. и телемех., 2015, № 9,  125–149  mathnet  elib; V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “Superhedging of American options on an incomplete market with discrete time and finite horizon”, Autom. Remote Control, 76:9 (2015), 1616–1634  isi  elib  scopus 4
8. О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование”, Пробл. управл., 2015, № 1,  47–52  mathnet
9. С. А. Булгаков, В. М. Хаметов, “Восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с гауссовскими ошибками”, УБС, 54 (2015),  45–65  mathnet  elib 1
2014
10. О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование”, Пробл. управл., 2014, № 6,  31–44  mathnet 2
11. В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, Е. В. Ясонов, “Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом”, УБС, 52 (2014),  6–22  mathnet 1
2013
12. Г. А. Васильев, В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай)”, Матем. заметки, 94:6 (2013),  944–948  mathnet  mathscinet  zmath  elib; G. A. Vasiliev, V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “Conditions for the Discreteness of Extremal Probability Measures (the Finite-Dimensional Case)”, Math. Notes, 94:6 (2013), 963–967  isi  elib  scopus 2
2004
13. Н. С. Бояринцева, В. М. Хаметов, “Новая теорема о представлении мартингалов. (Дискретное время)”, Матем. заметки, 75:1 (2004),  40–54  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Boyarintseva, V. M. Khametov, “A New Martingale Representation Theorem (Discrete Time)”, Math. Notes, 75:1 (2004), 38–50  isi
2000
14. В. М. Хаметов, “Асимптотика решения задачи Коши для линейных параболических уравнений второго порядка с малой диффузией”, Матем. заметки, 68:6 (2000),  917–934  mathnet  mathscinet  zmath  elib; V. M. Khametov, “Asymptotics of the Solution to the Cauchy Problem for Linear Parabolic Equations of Second Order with Small Diffusion”, Math. Notes, 68:6 (2000), 775–789  isi
1991
15. А. Б. Пиуновский, В. М. Хаметов, “Оптимальное управление случайными последовательностями при ограничениях”, Матем. заметки, 49:6 (1991),  143–145  mathnet  mathscinet  zmath; A. B. Piunovskiy, V. M. Khametov, “Optimal control by random sequences with constraints”, Math. Notes, 49:6 (1991), 654–656  isi 4
1990
16. В. М. Хаметов, “Оптимальное управление с запаздыванием скачкообразными случайными процессами”, Автомат. и телемех., 1990, № 2,  75–86  mathnet  mathscinet  zmath; V. M. Khametov, “Optimal control with delay of jumplike random processes”, Autom. Remote Control, 51:2 (1990), 197–207 1
1987
17. В. М. Хаметов, “О существовании и единственности решения уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных процессов”, Изв. вузов. Матем., 1987, № 2,  78–82  mathnet  mathscinet  zmath; V. M. Khametov, “On the existence and uniqueness of the solution of an equation of the nonlinear filtering of jump-like processes”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 31:2 (1987), 123–128
1986
18. В. М. Хаметов, “Фильтрация, интерполяция, экстраполяция марковских цепей с непрерывным параметром”, Автомат. и телемех., 1986, № 8,  34–46  mathnet  mathscinet  zmath; V. M. Khametov, “Filtering, interpolation and extrapolation of Markov chains with a continuous parameter”, Autom. Remote Control, 47:8 (1986), 1047–1058
1983
19. В. М. Хаметов, А. И. Яшин, “Об эффективном решении задачи интерполяции по наблюдениям скачкообразных процессов”, Пробл. передачи информ., 19:2 (1983),  38–51  mathnet  mathscinet  zmath; V. M. Khametov, A. I. Yashin, “On Efficient Solution of the Interpolation Problem on the Basis of Observations of Jump Processes”, Problems Inform. Transmission, 19:2 (1983), 119–130
1979
20. Н. К. Кульман, В. М. Хаметов, “Уравнения нелинейной фильтрации семимартингала”, Изв. вузов. Матем., 1979, № 11,  80–84  mathnet  mathscinet  zmath; N. K. Kul'man, V. M. Khametov, “Equations for nonlinear filtering of semimartingales”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 23:11 (1979), 84–88
1978
21. Н. К. Кульман, В. М. Хаметов, “Оптимальная фильтрация в случае косвенного наблюдения диффузионного процесса с запаздывающим аргументом”, Пробл. передачи информ., 14:3 (1978),  55–64  mathnet  mathscinet  zmath; N. K. Kul'man, V. M. Khametov, “Optimum Filtering for the Case of Indirect Observation of a Diffusion Process with a Delayed Argument”, Problems Inform. Transmission, 14:3 (1978), 197–204 1

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024