Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2016, выпуск 6, страницы 121–144 (Mi at14489)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Управление в социально-экономических, медико-биологических системах

Экстремальные меры и хеджирование американских опционов

В. М. Хаметовa, Е. А. Шелемехb

a Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Москва
b Центральный экономико-математический институт РАН, Москва
PDF полного текста (714 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного хеджирования американских опционов на неполных рынках без “трения” с конечным горизонтом. Разработан алгоритм расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 13-01-00784
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 13-01-00784).
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 15.07.2013
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2016, Volume 77, Issue 6, Pages 1041–1059
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117916060084
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Экстремальные меры и хеджирование американских опционов”, Автомат. и телемех., 2016, № 6, 121–144; Autom. Remote Control, 77:6 (2016), 1041–1059
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KhaShe16}
\by В.~М.~Хаметов, Е.~А.~Шелемех
\paper Экстремальные меры и хеджирование американских опционов
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2016
\issue 6
\pages 121--144
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at14489}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26874119}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2016
\vol 77
\issue 6
\pages 1041--1059
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117916060084}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000378001100008}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27138858}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84975705668}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at14489
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2016/i6/p121
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:357
    PDF полного текста:87
    Список литературы:68
    Первая страница:20
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024