|
Автоматика и телемеханика, 2016, выпуск 6, страницы 121–144
(Mi at14489)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Управление в социально-экономических, медико-биологических системах
Экстремальные меры и хеджирование американских опционов
В. М. Хаметовa, Е. А. Шелемехb a Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики", Москва
b Центральный экономико-математический институт РАН, Москва
Аннотация:
Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного хеджирования американских опционов на неполных рынках без “трения” с конечным горизонтом. Разработан алгоритм расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример.
Образец цитирования:
В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Экстремальные меры и хеджирование американских опционов”, Автомат. и телемех., 2016, № 6, 121–144; Autom. Remote Control, 77:6 (2016), 1041–1059
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at14489 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2016/i6/p121
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 357 | PDF полного текста: | 87 | Список литературы: | 68 | Первая страница: | 20 |
|