Проблемы управления
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Пробл. управл.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Проблемы управления, 2014, выпуск 6, страницы 31–44 (Mi pu887)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Управление в социально-экономических системах

Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование

О. В. Зверев, В. М. Хаметов

Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики, г. Москва
PDF полного текста (1107 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассмотрено решение задачи расчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример.
Ключевые слова: европейский опцион, квантильное хеджирование, суперхеджирующий портфель, неполный рынок, опциональное разложение.
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Образец цитирования: О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование”, Пробл. управл., 2014, № 6, 31–44
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZveKha14}
\by О.~В.~Зверев, В.~М.~Хаметов
\paper Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч.~1. Суперхеджирование
\jour Пробл. управл.
\yr 2014
\issue 6
\pages 31--44
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu887}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu887
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu/v6/p31
    Цикл статей
    Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Проблемы управления
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:383
    PDF полного текста:112
    Список литературы:73
    Первая страница:22
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024