Аннотация:
Настоящая статья может рассматриваться как вступительная к статьям данного выпуска журнала, посвященного некоторым теоретико-вероятностным проблемам финансовой математики.
В статье описываются ключевые структуры, с которыми оперирует теория финансов (§ 1), дается краткая историко-библиографическая справка (§ 2), приводится (§ 3) описание стохастических моделей рынка ценных бумаг. Дается представление о проблематике расчетов контрактов с опционами (§ 4).
Ключевые слова:
теория финансов, финансовая математика, модели рынка ценных бумаг, облигации (боны) и акции, опционы, варранты, фьючерсные контракты.
Образец цитирования:
А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 5–22; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13
\RBibitem{Shi94}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper О~некоторых понятиях и~стохастических моделях финансовой математики
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 5--22
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3761}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348189}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0834.60071|0829.60054}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 1--13
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139001}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1995RH52800001}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3761
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p5
Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
М. М. Дубовиков, Н. В. Старченко, “Эконофизика и фрактальный анализ финансовых временных рядов”, УФН, 181:7 (2011), 779–786; M. M. Dubovikov, N. V. Starchenko, “Econophysics and the fractal analysis of financial time series”, Phys. Usp., 54:7 (2011), 754–761
Рожкова С.В., Рожкова О.В., “Информационный аспект в совместной задаче непрерывно-дискретной фильтрации и интерполяции. анализ”, Известия Томского политехнического университета, 319:5 (2011), 5–9
Рожкова С.В., Рожкова О.В., “Информационный анализ в совместной задаче фильтрации и обобщенной экстраполяции. анализ”, Известия томского политехнического университета, 319:5 (2011), 9–14
Дëмин Н.С., Рожкова О.В., “Исследование эффективности дискретного канала наблюдения с памятью в задаче экстраполяции”, Изв. Томского политехнич. ун-та, 314:5 (2009), 11–15
Г. Л. Бухбиндер, К. М. Чистилин, “Описание российского фондового рынка в рамках модели Гестона”, Матем. моделирование, 17:10 (2005), 31–38
I. Kolmanovsky, T.L. Maizenberg, Proceedings of the 2002 American Control Conference (IEEE Cat. No.CH37301), 2002, 4250
О. В. Шатаев, “Минимизация относительной энтропии в задаче нахождения мартингальной меры”, УМН, 55:5(335) (2000), 183–184; O. V. Shataev, “Minimization with respect to entropy in the problem of finding a martingale measure”, Russian Math. Surveys, 55:5 (2000), 1000–1002
Carl J. G. Evertsz, Ralf Hendrych, Peter Singer, Heinz-Otto Peitgen, Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft, 1999, 400
О. В. Шатаев, “О справедливой цене опциона европейского типа”, УМН, 53:6(324) (1998), 269–270; O. V. Shataev, “On a fair price of an option of European type”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1367–1369
А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов,
регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909
Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Новый взгляд на расчеты “Русского опциона””, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 130–149; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A new look at pricing of the “Russian Option””, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 103–119
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60
Д. О. Крамков, Э. Мордецки, “Интегральный опцион”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 201–211; D. O. Kramkov, É. Mordecki, “Integral option”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 162–172
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 80–129; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102
С. Т. Рачев, Л. Рушендорф, “Модели и расчеты контрактов с опционами”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 150–190; S. T. Rachev, L. Rüscheendorf, “Models for option prices”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 120–152
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: