|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2002 |
1. |
Г. Н. Мильштейн, М. В. Третьяков, “Простейшие блуждания для задачи Дирихле”, Теория вероятн. и ее примен., 47:1 (2002), 39–58 ; G. N. Mil'shtein, M. V. Tretyakov, “The simplest random walks for the Dirichlet problem”, Theory Probab. Appl., 47:1 (2003), 53–68 |
6
|
|
1996 |
2. |
Г. Н. Мильштейн, “Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач
с граничными условиями Неймана”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996), 210–218 ; G. N. Mil'shtein, “Application of the numerical integration of stochastic equations to solving boundary-value problems with Neumann's boundary conditions”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 170–177 |
16
|
|
1995 |
3. |
Г. Н. Мильштейн, “Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 40:3 (1995), 657–665 ; G. N. Mil'shtein, “Solution of the first boundary value problem for parabolic equations by integration of stochastic differential equations”, Theory Probab. Appl., 40:3 (1995), 556–563 |
11
|
|
1993 |
4. |
Г. Н. Мильштейн, Н. Ф. Рыбкина, “Алгоритм метода блуждания по малым эллипсоидам для решения общей задачи Дирихле”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 33:5 (1993), 704–725 ; G. N. Mil'shtein, N. F. Rybkina, “An algorithm for random walks over small ellipsoids for solving the
general Dirichlet problem”, Comput. Math. Math. Phys., 33:5 (1993), 631–647 |
|
1990 |
5. |
Г. Н. Мильштейн, С. А. Пьянзин, “Метод дискретизации в построении оптимального фильтра для систем с запаздыванием”, Автомат. и телемех., 1990, № 12, 84–93 ; G. N. Mil'shtein, S. A. P'yanzin, “Discretization method in optimal filtering for delay systems”, Autom. Remote Control, 51:12 (1990), 1674–1681 |
|
1987 |
6. |
Г. Н. Мильштейн, С. А. Пьянзин, “Регуляризация и цифровое моделирование фильтра Калмана–Бьюси для систем с вырожденными шумами в наблюдениях”, Автомат. и телемех., 1987, № 11, 80–92 |
1
|
7. |
Г. Н. Мильштейн, “Строго положительные функционалы Ляпунова для линейных систем с последействием”, Дифференц. уравнения, 23:12 (1987), 2051–2060 |
1
|
8. |
Г. Н. Мильштейн, “Теорема о порядке сходимости среднеквадратичных аппроксимаций решений систем стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 32:4 (1987), 809–811 ; G. N. Mil'stein, “The Theorem on the Order of Convergence for Mean-Square Approximations of Solutions of Stochastic Differential Equations”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 738–741 |
32
|
|
1985 |
9. |
Г. Н. Мильштейн, С. А. Пьянзин, “Цифровое моделирование фильтра Калмана–Бьюси и оптимальный фильтр при дискретном поступлении информации”, Автомат. и телемех., 1985, № 1, 59–68 ; G. N. Mil'shtein, S. A. P'yanzin, “Digital simulation of Kalman–Bucy filter and an optimal filter with discrete input data”, Autom. Remote Control, 46 (1985), 50–58 |
10. |
Г. Н. Мильштейн, “Слабая аппроксимация решений систем стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 30:4 (1985), 706–721 ; G. N. Milštein, “Weak approximation of the solutions of systems of stochastic differential equations”, Theory Probab. Appl., 30:4 (1986), 750–766 |
84
|
|
1984 |
11. |
Г. Н. Мильштейн, Л. Б. Ряшко, “Оценивание в управляемых стохастических системах с мультипликативными шумами”, Автомат. и телемех., 1984, № 6, 88–94 ; G. N. Mil'shtein, L. B. Ryashko, “Evaluation in controlled stochastic systems subjected to multiplicative noise”, Autom. Remote Control, 45:6 (1984), 759–765 |
12. |
А. Д. Вентцель, С. А. Гладышев, Г. Н. Мильштейн, “Кусочно-постоянная аппроксимация для монте-карловского вычисления винеровских интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 29:4 (1984), 715–722 ; A. D. Wentzell, S. A. Gladyšev, G. N. Mil'štein, “Piecewise constant approximation for the Monte-Carlo calculation of Wiener integrals”, Theory Probab. Appl., 29:4 (1985), 744–752 |
2
|
13. |
С. А. Гладышев, Г. Н. Мильштейн, “Метод Рунге–Кутта для вычисления винеровских интегралов от функционалов экспоненциального типа”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 24:8 (1984), 1136–1149 ; S. A. Gladyshev, G. N. Mil'shtein, “The Runge-Kutta method for calculation of Wiener integrals of functionals of exponential type”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 24:4 (1984), 106–115 |
1
|
|
1982 |
14. |
Л. А. Макарова, Г. Н. Мильштейн, Ю. М. Репин, “Методы Крылова и Фаддеева в задаче управления спектром”, Автомат. и телемех., 1982, № 8, 33–41 ; L. A. Makarova, G. N. Mil'shtein, Yu. M. Repin, “The Krylov and Fadeev methods in the spectrum control problem”, Autom. Remote Control, 43:8 (1982), 1002–1009 |
15. |
Г. Н. Мильштейн, “Построение стабилизирующего регулятора при неполной информации о состоянии для линейных стохастических систем с мультипликативными шумами”, Автомат. и телемех., 1982, № 5, 98–106 ; G. N. Mil'shtein, “Design of a stabilizing controller with incomplete information on the state for linear stochastic systems subjected to multiplicative noises”, Autom. Remote Control, 43:5 (1982), 653–659 |
|
1981 |
16. |
Ю. А. Меленцова, Г. Н. Мильштейн, “К оптимальной оценке промежутка неосцилляции для линейных дифференциальных уравнений
с ограниченными коэффициентами”, Дифференц. уравнения, 17:12 (1981), 2160–2175 |
1
|
17. |
Г. Н. Мильштейн, “Квадратичные функционалы Ляпунова для систем с последействием”, Дифференц. уравнения, 17:6 (1981), 984–993 |
1
|
18. |
Г. Н. Мильштейн, “Квадратичные функционалы Ляпунова и вторые моменты для стохастических систем с последействием”, Теория вероятн. и ее примен., 26:4 (1981), 734–744 ; G. N. Mil'šteǐn, “Quadratic Lyapunov's functionals and the second moments for stochastic systems with an after-effect”, Theory Probab. Appl., 26:4 (1982), 721–731 |
|
1978 |
19. |
Г. Н. Мильштейн, “О вероятностном решении линейных систем эллиптических и параболических уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 23:4 (1978), 851–855 ; G. N. Mil'šteǐn, “On a probabilistic solution of linear systems of elliptic and parabolic equations”, Theory Probab. Appl., 23:4 (1979), 820–824 |
2
|
20. |
Г. Н. Мильштейн, “Метод второго порядка точности интегрирования стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 23:2 (1978), 414–419 ; G. N. Mil'šteǐn, “A method of second order accuracy integration of stochastic differential equations”, Theory Probab. Appl., 23:2 (1979), 396–401 |
156
|
|
1977 |
21. |
Г. Н. Мильштейн, “Расширение полугрупп операторов в локально выпуклые пространства”, Изв. вузов. Матем., 1977, № 2, 91–95 ; G. N. Mil'shtein, “Extension of semigroups of operators to locally convex spaces”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 21:2 (1977), 67–70 |
|
1976 |
22. |
Г. Н. Мильштейн, “Линейные оптимальные регуляторы заданной структуры в системах с неполной информацией”, Автомат. и телемех., 1976, № 8, 48–53 ; G. N. Mil'shtein, “Linear optimal controllers of a specified structure in systems with incomplete data”, Autom. Remote Control, 37:8 (1976), 1179–1183 |
|
1975 |
23. |
Г. Н. Мильштейн, “Экспоненциальная устойчивость положительных полугрупп в линейном топологическом пространстве, II”, Изв. вузов. Матем., 1975, № 10, 51–61 |
2
|
24. |
Г. Н. Мильштейн, “Экспоненциальная устойчивость положительных полугрупп в линейном топологическом пространстве”, Изв. вузов. Матем., 1975, № 9, 35–42 ; G. N. Mil'shtein, “Exponential stability of positive semigroups in a linear topological space”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 19:9 (1975), 28–33 |
|
1974 |
25. |
Г. Н. Мильштейн, “О принципе эквивалентности для стохастических систем в задачах минимизации среднеквадратичного критерия”, Автомат. и телемех., 1974, № 2, 25–30 ; G. N. Mil'shtein, “On the equivalence principle for stochastic systems in r. m. s. minimization problems”, Autom. Remote Control, 35:2 (1974), 193–197 |
26. |
Ю. А. Меленцова, Г. Н. Мильштейн, “Оптимальная оценка промежутка разрешимости многоточечной краевой задачи”, Дифференц. уравнения, 10:9 (1974), 1630–1641 |
27. |
Г. Н. Мильштейн, “Приближенное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 19:3 (1974), 583–588 ; G. N. Mil'shtein, “Approximate integration of stochastic differential equations”, Theory Probab. Appl., 19:3 (1975), 557–562 |
146
|
|
1972 |
28. |
Г. Н. Мильштейн, “Линейные функции Ляпунова для уравнений с положительными решениями и среднеквадратичная устойчивость”, Докл. АН СССР, 204:3 (1972), 550–553 |
29. |
Г. Н. Мильштейн, “К задаче об аналитическом конструировании регуляторов для уравнений параболического
и гиперболического типов”, Дифференц. уравнения, 8:4 (1972), 678–695 |
30. |
Г. Н. Мильштейн, “Взаимодействие марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 17:1 (1972), 36–45 ; G. N. Mil'shtein, “Interaction of Markov Processes”, Theory Probab. Appl., 17:1 (1972), 34–43 |
1
|
|
1970 |
31. |
Г. Н. Мильштейн, “Об устойчивости линейной системы, находящейся под воздействием марковской цепи”, Дифференц. уравнения, 6:11 (1970), 1982–1993 |
|
1969 |
32. |
Г. Н. Мильштейн, Ю. М. Репин, “О воздействии марковского процесса на систему дифференциальных уравнений”, Дифференц. уравнения, 5:8 (1969), 1371–1384 |
1
|
|
1967 |
33. |
Ю. А. Житенева, Г. Н. Мильштейн, “О минимизации выпуклого функционала свободными траекториями линейной системы”, Дифференц. уравнения, 3:12 (1967), 2081–2093 |
|
1965 |
34. |
Г. Н. Мильштейн, “О краевой задаче для системы двух дифференциальных уравнений”, Дифференц. уравнения, 1:12 (1965), 1628–1639 |
2
|
|
1961 |
35. |
Г. Н. Мильштейн, Ф. А. Шолохович, “Почти рекуррентные и равномерно устойчивые по Пуассону движения в линейной динамической системе”, Сиб. матем. журн., 2:4 (1961), 567–573 |
|
|
|
1973 |
36. |
Г. Н. Мильштейн, “Поправки к статье “Линейные функции Ляпунова для уравнений с положительными решениями
и среднеквадратичная устойчивость” (ДАН, т. 204, 1972 г.)”, Докл. АН СССР, 208:6 (1973), 760 |
|