Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1995, том 40, выпуск 3, страницы 657–665 (Mi tvp3464)  
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Краткие сообщения

Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений

Г. Н. Мильштейн

Уральский государственный ун-т, Екатеринбург, Россия
PDF полного текста (569 kB) Список цитирования (11)
Аннотация: Решение общей задачи Дирихле известным образом связано с системой стохастических дифференциальных уравнений. В статье приводится ряд методов построения марковской цепи с поглощением, слабо аппроксимирующей решение этой системы так, что математическое ожидание определенного функционала от траекторий цепи близко к решению исходной задачи. Для рассмотренных методов получены теоремы сходимости с указанием порядка точности относительно шага аппроксимации.
Ключевые слова: численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений, слабая аппроксимация решений стохастических дифференциальных уравнений, одношаговый порядок точности метода, порядок сходимости метода, методы Монте–Карло решения задач математической физики.
Поступила в редакцию: 10.11.1992
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1995, Volume 40, Issue 3, Pages 556–563
DOI: https://doi.org/10.1137/1140061
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Г. Н. Мильштейн, “Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 40:3 (1995), 657–665; Theory Probab. Appl., 40:3 (1995), 556–563
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mil95}
\by Г.~Н.~Мильштейн
\paper Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с~помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1995
\vol 40
\issue 3
\pages 657--665
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3464}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1401995}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0859.60055}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1995
\vol 40
\issue 3
\pages 556--563
\crossref{https://doi.org/10.1137/1140061}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1996VN31700016}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3464
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i3/p657
    • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:409
    PDF полного текста:118
    Первая страница:30
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024