Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1996, том 41, выпуск 1, страницы 210–218
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2797 (Mi tvp2797) 		 
Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)

Краткие сообщения

Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач с граничными условиями Неймана

Г. Н. Мильштейн

Уральский государственный ун-т, Екатеринбург
PDF полного текста (450 kB) Список цитирования (16)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2797
Аннотация: В статье приводится ряд методов построения марковской цепи с отражением такой, что математическое ожидание определенного функционала от траекторий цепи близко к решению задачи Неймана для уравнений параболического типа. Эта марковская цепь слабо аппроксимирует решение системы стохастических дифференциальных уравнений, являющейся характеристической для задачи Неймана. Для рассмотренных методов получены теоремы сходимости с указанием порядка точности относительно шага аппроксимации.
Ключевые слова: численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений, слабая аппроксимация решений стохастических дифференциальных уравнений, одношаговый порядок точности метода, порядок сходимости метода, методы Монте-Карло решения задач математической физики.
Поступила в редакцию: 11.08.1993
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, Volume 41, Issue 1, Pages 170–177
DOI: https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000001000137000001
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Г. Н. Мильштейн, “Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач с граничными условиями Неймана”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996), 210–218; Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 170–177
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mil96}
\by Г.~Н.~Мильштейн
\paper Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач
с~граничными условиями Неймана
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 1
\pages 210--218
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2797}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2797}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1404908}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0888.60050}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 1
\pages 170--177
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000001000137000001}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1997WQ28100015}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2797
  • https://doi.org/10.4213/tvp2797
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i1/p210
    • Эта публикация цитируется в следующих 16 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:607
    PDF полного текста:215
    Первая страница:31
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024