|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2011 |
| 1. |
Н. С. Демин, У. В. Андреева, “Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка–Шоулса”, Пробл. управл., 2011, № 1, 33–39  |
|
2010 |
| 2. |
У. В. Андреева, Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам”, Автомат. и телемех., 2010, № 9, 136–151   ; U. V. Andreeva, N. S. Demin, A. V. Erlykova, E. A. Pan'shina, “Exotic European options with restrictions on the payoffs”, Autom. Remote Control, 71:9 (2010), 1864–1878   |
1
|
|
2009 |
| 3. |
Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42 |
| 4. |
Н. С. Дёмин, Е. В. Кулешова, “Управление односекторной экономикой при ограничениях на накопление и потребление”, Пробл. управл., 2009, № 6, 9–17  |
2
|
| 5. |
Н. С. Дёмин, Е. В. Кулешова, “Управление односекторной экономикой на конечном интервале времени по критерию максимизации налоговых отчислений”, Сиб. журн. индустр. матем., 12:1 (2009), 74–88 |
2
|
|
2008 |
| 6. |
Н. С. Дёмин, Е. В. Кулешова, “Управление односекторной экономикой на конечном интервале времени с учетом потребления работодателей”, Автомат. и телемех., 2008, № 9, 140–155 ; N. S. Demin, E. V. Kuleshova, “Control of single-sector economy over a finite time interval with allowance for employer consumption”, Autom. Remote Control, 69:9 (2008), 1576–1590 |
7
|
|
2002 |
| 7. |
Н. С. Дёмин, М. Ю. Шиширин, “Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг
в случае дискретного времени”, Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, 9:1 (2002), 3–20 |
1
|
|
1995 |
| 8. |
О. Л. Абакумова, Н. С. Демин, T. B. Сушко, “Фильтрация стохастических процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью. II. Синтез фильтров”, Автомат. и телемех., 1995, № 10, 36–49 ; O. L. Abakumova, N. S. Demin, T. V. Sushko, “Filtration of stochastic processes for continuous and discrete observations with memory. II. Synthesis of filters”, Autom. Remote Control, 56:10 (1995), 1383–1393 |
1
|
| 9. |
О. Л. Абакумова, Н. С. Демин, T. B. Сушко, “Фильтрация стохастических процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью. I. Основное уравнение нелинейной фильтрации”, Автомат. и телемех., 1995, № 9, 49–59 ; O. L. Abakumova, N. S. Demin, T. V. Sushko, “Filtration of stochastic processes for continuous and discrete observations with memory. I. Basic nonlinear filtration equation”, Autom. Remote Control, 56:9 (1995), 1241–1249 |
1
|
| 10. |
О. Л. Абакумова, Н. С. Дёмин, T. B. Сушко, “Фильтрация стохастических сигналов с непрерывным временем по дискретным наблюдениям с памятью”, Пробл. передачи информ., 31:1 (1995), 68–83 ; O. L. Abakumova, N. S. Demin, T. V. Sushko, “Filtration of Time-Continuous Stochastic Signals by Discrete Observations With Memory”, Problems Inform. Transmission, 31:1 (1995), 57–71 |
|
1992 |
| 11. |
Н. С. Демин, “Экстраполяция случайных процессов при непрерывно-дискретных каналах наблюдения с памятью”, Автомат. и телемех., 1992, № 4, 64–72 ; N. S. Demin, “Extrapolation of random processes in continuous-discrete observation channels with memory”, Autom. Remote Control, 53:4 (1992), 527–534 |
|
1987 |
| 12. |
Н. С. Дёмин, “Фильтрация случайных процессов при непрерывно-дискретных каналах наблюдения с памятью”, Автомат. и телемех., 1987, № 3, 59–69 |
| 13. |
Н. С. Дёмин, В. И. Короткевич, “Об уравнениях для шенноновского количества информации при передаче марковских диффузионных сигналов по каналам с памятью”, Пробл. передачи информ., 23:1 (1987), 16–27 ; N. S. Demin, V. I. Korotkevich, “On Equations for Shannon Information in Transmission of Markov Diffusion Signals Through Channels with Memory”, Problems Inform. Transmission, 23:1 (1987), 11–21 |
|
1983 |
| 14. |
Н. С. Дёмин, В. И. Короткевич, “О количестве информации в задачах фильтрации компонент марковских процессов”, Автомат. и телемех., 1983, № 7, 87–96 ; N. S. Demin, V. I. Korotkevich, “On the amount of data in problems of markov process component filtering”, Autom. Remote Control, 44:7 (1983), 899–907 |
1
|
|
1981 |
| 15. |
Н. С. Дёмин, “Непрерывно-дискретная скользящая экстраполяция марковских процессов”, Автомат. и телемех., 1981, № 7, 74–83 ; N. S. Demin, “Continuous discrete sliding extrapolation of markov processes”, Autom. Remote Control, 42:7 (1981), 909–917 |
|
1978 |
| 16. |
Н. С. Дёмин, “Оптимальная классификация непрерывных компонент марковских процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений”, Автомат. и телемех., 1978, № 1, 44–52 ; N. S. Demin, “Optimal classification of continuous Markov process components from a set of continuous and discrete-time observations”, Autom. Remote Control, 39:1 (1978), 32–39 |
|
1977 |
| 17. |
Н. С. Дёмин, “Интерполяция состояния стохастической системы со случайными параметрами при непрерывно-дискретных наблюдениях”, Автомат. и телемех., 1977, № 7, 28–38 ; N. S. Demin, “Interpolation of the state of a stochastic system with random parameters with continuous and discrete observations”, Autom. Remote Control, 38:7 (1977), 970–978 |
| 18. |
Н. С. Дёмин, “Оптимальное распознавание скачкообразных компонент марковских
сигналов”, Пробл. передачи информ., 13:2 (1977), 45–54 ; N. S. Demin, “Optimal Recognition of Jump-Like Components of Markov Signals”, Problems Inform. Transmission, 13:2 (1977), 114–121 |
|
1976 |
| 19. |
Н. С. Дёмин, “Оптимальное оценивание состояния и оптимальная классификация стохастических систем со случайными скачкообразными процессами в канале измерений”, Автомат. и телемех., 1976, № 8, 25–33 ; N. S. Demin, “Optimal estimation of the state and optimal classification of stochastic systems with random stepwise processes in the measurement channel”, Autom. Remote Control, 37:8 (1976), 1158–1166 |
|
Обратная связь: