Персоналии: Ратанов Никита Евгеньевич

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Ратанов Никита Евгеньевич

Публикаций:	37 (37)
в MathSciNet:	20 (20)
в zbMATH:	26 (26)
в Web of Science:	4 (4)
в Scopus:	17 (17)
Цитированных статей:	17
Цитирований:	214
Лекций и докладов:	4

Статистика просмотров:
Эта страница:	1381
Страницы публикаций:	1500
Полные тексты:	592
Списки литературы:	217

доцент

доктор физико-математических наук (1999)

Специальность ВАК:

01.01.02 (дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление)

Дата рождения:

10.04.1954

E-mail:

Ключевые слова:

телеграфные процессы, математические финансы

Коды MSC:

35L**, 35Q**, 37H10, 34F05, 60H**, 60F05, 60G**

Основные темы научной работы

стохастический анализ, математические финансы

Основные публикации:

N. Ratanov, “A jump telegraph model for option pricing”, Quantitative Finance, 7:5 (2007), 575–583
L. Bogachev, N. Ratanov, “Occupation time distributions for the telegraph process”, Stoch. Proc. Appl., 121:8 (2011), 1816–1844

https://www.mathnet.ru/rus/person17775

Список публикаций на Google Scholar

Список публикаций на ZentralBlatt

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/200567

Список публикаций:

по годам

		Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)


2021
1.	М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021), 512–528	1 ^[x]

2012
2.	O. López, N. Ratanov, “Option pricing under jump-telegraph model with random jumps”, J. Appl. Prob., 49:3 (2012), 838-849	16 ^[x]
3.	O. López, N. Ratanov, “Kac's rescaling for jump-telegraph processes”, Stat. Prob. Letters, 82 (2012), 1768-1776	15 ^[x]

2011
4.	L. Bogachev, N. Ratanov, “Occupation time distributions for the telegraph process”, Stoch. Proc. Appl., 121:8 (2011), 1816-1844	22 ^[x]

2010
5.	N. Ratanov, “Option pricing model based on a Markov-modulated diffusion with jumps”, Braz. J. Probab. Stat., 24:2 (2010), 413-431	27 ^[x]

2009
6.	N.Ratanov, Modelos estocásticos de mercados financieros, Universidad del Rosario, 2009 , 148 pp.

2008
7.	N. Ratanov, “Jump telegraph processes and a volatility smile”, Math. Meth. Econ. Fin., 3 (2008), 93-111
8.	N. Ratanov, A. Melnikov, “On financial markets based on telegraph processes”, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 80:2-3 (2008), 247-268 , Reprinted in IMS Lecture Notes Monograph Series Vol 57A, Stochastics: A Festschrift for Priscilla Greenwood Nick Bingham, Igor Estigneev, Editors	20 ^[x]

2007
9.	N.Ratanov, “Jump telegraph processes and financial markets with memory”, J. Appl. Math. Stoch. Anal., 2007 (2007), 72326 , 19 pp.	9 ^[x]
10.	N. Ratanov, “A jump telegraph model for option pricing”, Quant. Finance, 7:5 (2007), 575-583	56 ^[x]
11.	A.Melnikov, N.Ratanov, “НЕОДНОРОДНЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Inhomogeneous telegraph processes and their application to financial market modeling”, Doklady Mathematics, 75:1 (2007), 115-117	2 ^[x]
12.	E.Orsingher, N.Ratanov, “Exact distributions of random motions in inhomogeneous media”, Theory of Probability and Mathematical Statistics, 76 (2007), 125-137
13.	N.Ratanov, “Telegraph models of financial markets”, Rev. Colombiana de Matem., 41 (2007), 247-252
14.	N. Ratanov, “An option pricing model based on jump telegraph processes”, Proc. Appl. Math. Mech., 7:1 (2007), 2080009-2080010

2006
15.	N. Ratanov, “Branching random motions, non-linear hyperbolic systems and travelling waves”, European Series in Applied and Industrial Mathematics (ESAIM:PS), 10 (2006), 236-257	4 ^[x]

2005
16.	N. Ratanov, “Pricing options under telegraph processes”, Rev. Econ. Ros., 8:2 (2005), 131-150

2004
17.	N. Ratanov, “Reaction-advection random motions in inhomogeneous media”, Physica D: Nonlinear Phenomena, 189:1-2 (2004), 130-140	3 ^[x]

2002
18.	Dudnikova T.V., Komech A.I., Ratanov N.E., Suhov Y.M., “On convergence to equilibrium distribution II. The wave equation in odd dimensions with mixing”, J. Stat. Phys., 108:5-6 (2002), 1219-1254	10 ^[x]
19.	E. Orsingher, N. Ratanov, “Planar random motions with drift”, J. Appl. Math. Stoch. Anal., 15:3 (2002), 205-221	11 ^[x]

2001
20.	Н. Е. Ратанов, Стратегии хеджирования. Принципы математического моделирования, Челябинский университет, 2001 , 187 с.

1999
21.	N. Ratanov, “Telegraph evolutions in inhomogeneous media”, Markov Processes and Related Fields, 5:1 (1999), 53-68

1997
22.	Н. Е. Ратанов, “Случайные блуждания частицы в неоднородной одномерной среде с отражением и поглощением”, ТМФ, 112:1 (1997), 81–91 ; N. E. Ratanov, “Random motion of particle in inhomogeneous 1D media with reflecting and absorbing barriers”, Theoret. and Math. Phys., 112:1 (1997), 857–865	12 ^[x]

1996
23.	N. Ratanov, “On the invariance principle for the solutions of stochastic wave equation”, Random Oper. Stoch.Equations, 4:3 (1996), 273-282
24.	N. Ratanov, “On the asymptotics of the statistical solutions of wave equation with variable coefficients”, Random Oper. and Stoch. Equations, 4:4 (1996), 339-350
25.	Н.Е.Ратанов, “Об инвариантных гауссовых мерах для гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник Челябинского университета, 3:1 (1996), 90–98
26.	N. Ratanov, “Asymptotic behaviour of the statistical solutions of linear differential equations”, Z. Angew. Math. Mech., 76:3 (1996), 545-546
27.	Н. Е. Ратанов, “О мерах, инвариантных относительно гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник ЧелГУ, 1996, № 3, 90–98

1993
28.	Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Об инвариантных состояниях для временной динамики одного класса многомерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 94:1 (1993), 76–83 ; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for the time dynamics of a class of multidimensional lattice quantum Fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 55–60

1991
29.	Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Инвариантные состояния для временной динамики одномерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 88:2 (1991), 247–259 ; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for time dynamics of one-dimensional lattice quantum fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 88:2 (1991), 849–858	1 ^[x]
30.	N. Ratanov, A. G. Shuhov, Yu. M. Suhov, “Stabilization of the statistical solution of the parabolic equation”, Acta Appl. Math., 22 (1991), 103-115
31.	Н. Е. Ратанов, “Стабилизация пространственно-временных статистических решений параболического уравнения”, Вестник ЧелГУ, 1991, № 1, 64–70

1989
32.	A. I. Komech, N. E. Ratanov, “Stabilization of space-time stochastic solutions of wave equation”, Statistics and Control of Stochastic Processes, v.2, Steclov Seminar 1985-1986, Optimization Software Inc., Publication Division, New York-Los Angeles, 1989, 171-187

1985
33.	Н. Е. Ратанов, “Асимптотическая нормальность статистических решений волнового уравнения”, Вестник Моск. унив., сер.1, 1985, № 4, 73–75 http://www.springerlink.com/content/0027-1322 (Asymptotic normality of the statistical solutions of the wave equation. Mosc. Univ. Math. Bull., 40, No.4, 77-79 (1985))
34.	Н. Е. Ратанов, “Асимптотическая нормальность статистических решений волнового уравнения”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1985, № 4, 73–75	2 ^[x]

1984
35.	Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений гиперболических уравнений второго порядка”, УМН, 39:1(235) (1984), 151–152 ; N. E. Ratanov, “Stabilization of statistical solutions of second-order hyperbolic equations”, Russian Math. Surveys, 39:1 (1984), 179–180	3 ^[x]
36.	N. E. Ratanov, “Об асимптотической нормальности статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 153–160
37.	Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 95–101

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	Piecewise deterministic Markov process with two-well potential. Again about stochastic resonance Н. Е. Ратанов Девятая международная конференция по стохастическим методам 3 июня 2024 г. 17:30
2.	Кусочно-детерминированные процессы Н. Е. Ратанов Семинар Добрушинской математической лаборатории ИППИ РАН 14 февраля 2023 г. 16:00
3.	Телеграфные модели оценивания опционов Н. Е. Ратанов Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 16 ноября 2022 г. 16:45
4.	Телеграфные процессы и финансовое моделирование Н. Е. Ратанов Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 18 октября 2013 г. 18:00

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы