|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2013 |
| 1. |
A. Basse-O'Connor, S.-E. Graversen, J. Pedersen, “Stochastic integration on the real line”, Теория вероятн. и ее примен., 58:2 (2013), 355–380       ; Theory Probab. Appl., 58:2 (2014), 193–215 |
19
|
|
2006 |
| 2. |
S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II”, Теория вероятн. и ее примен., 51:1 (2006), 64–77 ; S. Graversen, A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Browning motion. II”, Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77 |
7
|
|
2000 |
| 3. |
S. E. Graversen, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Stopping Brownian motion without anticipation as close as possible to its ultimate maximum”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000), 125–136 ; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 41–50 |
60
|
|
1997 |
| 4. |
S. Graversen, G. Peskir, “On the Russian option: The expected waiting time”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 564–575 ; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 416–425 |
14
|
|
Обратная связь: